有問題的不是這個地方
是結算的時候有價差的單
不應該被拆單
因為組合單結算時
買方部位會保護賣方的最大虧損
所以當兩方波動不同時
只單單考慮到賣方部位被迫停損
這才是最要命的
如果組合單被視作單一
那我買那一口買方部位
不就完全沒有避險作用
這才是最低能的地方
而如果是雙賣
雙賣因為波動率同時上升
這一點我就很掙扎了
理論上波動率本就市場機制
你雙賣被雙停損死好ＸＤ
不過依據結算價
也必然是有一邊承受虧損
一邊應該有獲利
雙賣就不討論
給高手去想想應該怎麼調整
不過價差單如果被砍賣方
買方沒被砍
那這種組合單都不計的話
期貨商可以去死了....
※ 引述《phoenixtwo (永言配命自求多福)》之銘言：
: 看了股票板的討論
: 我有一個想法是
: 選擇權部位期貨商砍單原則是不是可以考慮 改成依 照理論價而非市價
: 真要砍時 是不是請造市商依理論價提供買賣單?
: 或者再加一個原則 大量砍前請造市商報價
: 會這樣想是有一個論點我覺得值得參考 期貨不可能同時大漲又大跌
: 就算當沖時間內 出現漲停或跌停 也是先後出現 而非同時出現
: 而期貨盤中價格變化再快 應該也是漸進的 而非跳空
: 應該選擇權價格的變化能追隨期貨價格變化
: 總之 當你選擇權持有雙邊時 不會同時要負擔兩邊虧損 只要負擔看錯的那一邊
: 當市價達標時 系統提醒客戶 自行砍單
: 當選擇權理論價達標時 期貨商依理論價砍單自保

不砍 其實都違反合約與法規 我再跟你解釋 因為工會這個白癡 改成 應 砍倉我應該明天晚上會寫出來 爆點很高喔

砍是權力 不砍沒有行使權力不是?? 因為沒砍不會造成客戶的overloss現在變成砍了才造成客戶的overloss

Mecca 不是喔 現在問題更扯了..沒砍價差組合是違反法規與合約喔我研究了超過2個月後 意外發現 法規跟指標根本是互觸在價差組合上..超87的公會

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期貨商別在騙什麼價差要組合啦...根本都人工判段..然后span還穩死勒..如果價差組合是假的..別再說裸賣該死這種話..因為組了也是死..問題在風險指標

組合單若不能鎖住風險, span就只有搞笑的功能, 邏輯問題

低於25%砍倉是整戶砍，買方部位一樣BYEBYE，請做功課

我是不信國外SPAN會無視價差組合拆單啦

期貨公會不是很愛登報解釋嗎？快告訴大家價差組合進入風險指標 需不需要人工判段喔？？？如果不砍是不是違法砍了是不是合法？快登報喔

這不是早就有結論了嗎?遠離三大~~

機制變更方向應為風險指標排除垂直價差單，而且砍倉時也要忽略。不然綁在一起討論根本沒完沒了。另外現行法條/制度有哪裡說風險指標不計價差單&維持率過低價差單不能砍的？有哪一位大大開戶的時候有自己問過營業員的？所以個人認為砍了頂多不合理但是合法。有什麼想法有什麼證據就說什麼，不要一直用標題殺人，雖然也不知道殺到誰就是了...

2008金融海嘯不就死更慘...<(￣︶￣)>

曾有一家沒砍反被爛賭鬼告,"因為你沒砍害我賠更多"~哈哈