[閒聊我對van k tharp的馬丁格爾論述之補充

作者: bluejade123 (藍玉)   2014-01-07 23:46:44
我對van k tharp的馬丁格爾之修正

http://ppt.cc/cCzg
剛剛有人po了一張圖片,是關於van k tharp對馬丁格爾的描述
這是van k tharp對馬丁格爾的論述,因為這不是網頁,而是圖片檔,我很懶得再寫一遍
英文了,我直接幫你們翻譯成中文:
5000塊,在我連輸12次之前,相信我,這個機率並不是非常好,因為你沿著馬丁格爾去操
根本沒用
下1次,2塊錢
下2次,4塊錢
下3次,8塊錢
下4次,16塊錢
下5次,32塊錢
下6次,64塊錢
下7次,128塊錢
下8次,256塊錢
下9次,512塊錢
下10次,1024塊錢
下11次,2048塊錢
下12次,4096塊錢
就像馬丁格爾在賭場裡非常危險一樣,他在任何一種投資市場也是很危險的,儘管如此,
很多人還是很推薦馬丁格爾去操作市場,舉例來說,larry williams在他的「期貨市場的
操作指南」中就數次推薦了馬丁格爾的方法

英文原文我懶得重抄一遍了,你們有興趣自己點進去看吧
我知道你們看到這邊一定會說「哦,難怪藍玉你對馬丁格爾這麼瞭解,原來你早就看過
van k tharp寫的東西了」
我根本就沒看過!!!!!!
我真的是差不多大一大二那時候,看到有人說他發明「刮刮樂必勝法」,我才研究了一下
馬丁格爾而已,在研究之前,我根本不知道這叫馬丁格爾,是fantasygod貼文的時候我才
知道原來這個東西叫「馬丁格爾」而已

不過我說真的,我覺得「知道馬丁格爾沒用」不代表你期貨很強,只是代表你數學很強而

講真的,「數學強」就代表「期貨強」了嗎???
當然不是這樣,因為我看陳信宏、自由人、行雲流水、顏師父、comewish他們數學也是沒
多強,數學強是數學強、期貨強是期貨強,彼此根本沒任何關係
不過呢!!!
知道「馬丁格爾」沒用,這也不需要數學多強,因為高中數學第4冊第3章「機率與統計」
就教過了
可是認真說起來,「知道馬丁格爾沒用」只是代表你「高中數學強」而已,高中數學強
=\=數學強,畢竟高中數學很簡單
所以說「知道馬丁格爾沒用」根本就沒有什麼好炫耀的地方
我知道你們看到這邊就會說了「那你在炫耀什麼」
拜託!!! 我只不過說「這沒什麼好炫耀的」這也算炫耀哦!!!

不過我覺得van k tharp寫得有點不好
怎麼說呢,因為他說「5000塊,在我連輸12次之前」,英文原文就是這樣「5000,
before i hit a streak of 12 straight losses」
說真的,這一句是有點難翻譯,不過他這樣講好像會讓你誤以為「你下到4096那次只要
5000塊」
其實根本不是這樣,因為:
下1次,2塊錢
下2次,4塊錢
下3次,8塊錢
下4次,16塊錢
下5次,32塊錢
下6次,64塊錢
下7次,128塊錢
下8次,256塊錢
下9次,512塊錢
下10次,1024塊錢
下11次,2048塊錢
下12次,4096塊錢
你下到4096那次,一共需要2+4+8+16+32+64+128+512+1024+2048+4096=8190

我可以再順便教你們一個高中數學2+4+8+16+32+64+128+512+1024+2048+4096=8190要怎麼

因為這是一個等比級數,所以就要代等比級數的公式:「首項x(公比的n次方-1)/公比-1」
數學式就是這樣「a1 x (r*n -1)/r-1」
至於「為什麼這個公式是這樣呢???」這個證明就比較複雜了~ 我寫在日曆紙上
http://imgur.com/o5aMT5T
作者: bluejade123 (藍玉)   2014-01-08 00:06:00
我明天再來寫「以期望值+泰勒展開」證明馬丁格爾無用
作者: flowerfa (flowerfa)   2014-01-08 00:32:00
每次看藍玉文章嘴角都會上揚...
作者: SReader (Nathan)   2014-01-08 01:32:00
這篇推一個
作者: krishuang (五柳先生)   2014-01-08 02:37:00
還有一個范特西格爾
作者: mixzero (混0)   2014-01-08 02:41:00
推網路正妹藍玉
作者: ssdog (ssdog)   2014-01-08 07:00:00
等比級數這個可以不用秀好嗎?要秀就秀傅立葉轉換
作者: TTDEarl (努力~~~!!!!)   2014-01-08 07:04:00
我還以為樓上會說要秀就秀賺錢的對帳單
作者: bluejade123 (藍玉)   2014-01-08 07:23:00
等比級數的推導高中就教過,但你憑良心講你還記得嗎??我推的時候我還想一下耶~ 而且高中不考證明題,所以記得的人應該不多~
作者: Marty (DNA探針)   2014-01-08 08:50:00
原來現在高中已經不考證明題了啊 太驚訝了...這個證明在高一第一次段考 是送分用的證明題...
作者: Genki626 (元氣626)   2014-01-08 08:55:00
我覺得 ID:sbluo 很像灌水帳號 不然就是藍玉的朋友......http://0rz.tw/knu3R 不解釋 樓下柯南BGM幫支援 多謝
作者: rebirth2009 (rebirth)   2014-01-08 08:58:00
要秀就秀被色情網站盜用的照片
作者: Genki626 (元氣626)   2014-01-08 09:01:00
大家想看的應該是破解方式 不是等比級數 Taylor series吧藍玉你可以不用大費周章佈這個局啦XDDD
作者: sbluo (pretty tight)   2014-01-08 10:27:00
我只是路人甲,與藍玉素不相識。這是個EXCEL檔 證明與期望值無關 http://ppt.cc/xmWB 自己玩Van K Tharp 的書就這張擷圖的這本最好,敢指名道姓的批判各家說法,解說也最詳盡,之後出的書都了無新意。
作者: sjgau (sjgau)   2014-01-08 10:43:00
我的初中數學老師,在民國56年的時候教我們,這個方法是穩贏的。當時的我,也傻傻的相信,還好沒有機會照著做後來,我寫程式去模擬三顆骰子的押寶遊戲。結論是,穩輸的
作者: Genki626 (元氣626)   2014-01-08 10:51:00
Ok, I apologize. 是我誤會sbluo大 抱歉...... :-S
作者: yuting0103 (凌波微步)   2014-01-08 10:56:00
打牌不是這樣打的 XD一個馬丁格爾只是一個開端....後面有多少思考可以做只有照原形每次都"翻倍"才能夠被稱作馬丁格爾嗎?正確的作法是 設定界線+依據變動的期望值去對應增加
作者: Sunal (SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS)   2014-01-08 11:06:00
所以我說藍玉真該瞭解人家在交易上是怎麼用
作者: yuting0103 (凌波微步)   2014-01-08 11:07:00
博奕論很多東西都只是開端....要用在交易上還需要再針對市場或策略特性去修改....你是屬於八二法則哪一邊的.....就是這樣分出來的...只看表面就停止思考了, 只能說很可惜啦....
作者: fihalon   2014-01-08 11:13:00
陽春版的馬丁格爾需要再修正才能應用到交易ex.正確週期的波動函數 + Marting/antiMarting, etc.交易比賭場裡多了波動函數可以利用
作者: yuting0103 (凌波微步)   2014-01-08 11:29:00
難道沒有人實驗過一些"濾鏡"嗎? 例如 "錯N次再進場""DD%之後再進場"你的策略A加上這些濾鏡就會變成策略B策略B就算是馬丁格爾式的變形加碼策略
作者: fihalon   2014-01-08 11:45:00
老圖重貼 http://i.imgur.com/Uqlzpcx.pngDD到一個臨界點加碼可以改善績效 加上複利效果會差很大前提是要很有把握確定策略可以均值回歸 否則就是破產
作者: ntu6655   2014-01-08 12:21:00
破產也還好啦 只有很多個商品都倍翻也是美事一樁好像有本書 就是模擬錯多次後 在開始實單
作者: ciccio (三葉蟲要)   2014-01-08 12:56:00
可惜現實生活 假如有老闆 看你績效差就叫你縮部位或是停單然後MDD還沒到就被火掉了 XDDDD
作者: devirusin (達爾的鄰居)   2014-01-08 12:58:00
所以公開基金沒在這樣搞的..震盪太大 誰受的了..
作者: ciccio (三葉蟲要)   2014-01-08 13:02:00
操別人的錢 跟 操自己的錢 其實是一樣的假如你可以穩健的賺錢 為什麼要讓PL很大震盪??賺錢的方法其實有很多 但有些方法你會覺得 有必要嗎?
作者: fihalon   2014-01-08 13:37:00
最後帳戶會差幾個零 小弟偶比較貪 所以有必要 拍謝啦 lol
作者: yuting0103 (凌波微步)   2014-01-08 13:59:00
同樣的原理,在單一商品單一策略上去應用那是風險十足,在多策略或是基金上去做又變成風險平衡(回復平衡)看你怎麼去規劃......賺錢的方法很多,有些東西在不同的地方就有不同的思考,但不要換了個名字就不認識他了....
作者: fihalon   2014-01-08 14:11:00
震盪大的問題很好解決 答案就是分散到多市場這種加碼模式把它套到黃金、汽油、橡膠期它指數or其他指數加碼那些表現較差的市場減碼表現太好的市場可改善整體損益多商品測一下有些事情就更加確定了
作者: BaFatal (巴灰透)   2014-01-08 15:13:00
我自己是比較參考yuting大的做法 MDD拉回到一定的比例
作者: lkjsdf (lkjsdf)   2014-01-08 15:13:00
可能要注意overfitting還有樣本數不足的問題
作者: lili66 (banana)   2014-01-08 16:46:00
其實5000 只能下到11次= =''估算要用累計
作者: sbluo (pretty tight)   2014-01-08 18:11:00
各位說的像 Van K Tharp 的 Model 23(Larry Williams的方法)Van K Tharp 的評論 http://ppt.cc/WUMl http://ppt.cc/whs3盡信書不如無書 大家還是獨立思考 仔細檢驗這適不適用於交易第二頁再貼一次 方便 MoPPT 閱讀 http://ppt.cc/whs3

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