最近接觸到一些外匯自動交易程式
比較有名的像 外匯X年軍 紅XX財務工程學院
發現很一致的他們都有使用馬丁格爾策略
簡介:
在一個壓大或壓小的賭盤裡，一直不斷的只壓某一單邊(如壓大或壓小)，每輸錢一次，就
把輸錢的數目乘上兩倍，一直到你的壓盤贏一次，就可以將前面所虧損的金額全部贏回來
並多贏第一次所壓的金額。
我想問的是
我至少看過上百本有關交易的書籍
技術分析,基本分析,交易心理各方面都有
大部分都是大家很推的經典
比如說:李佛摩, Stanley Kroll, 金融怪傑等等
這個逆勢凹單交易策略在這些書中我從來沒看過有人在用(不然就是我看漏了或看不懂?)
想討論一下馬丁格爾策略真的有人可以賺到大錢嗎?
還是有便當吃吃就不錯了XD
這些自動交易程式選擇此策略原因是甚麼?
的確市場大部分時間都是盤整格局
勝率很高是沒錯 據他網站所寫是可以到75%以上(勝率很高新手看起來就超爽?)
然後再搭配一些其他方法(比如PZ) 以避免一次被大量虧損掃出去
想問問有高手是以這類策略活很久然後邁向榮耀的嗎?
作者:
flied (libertines)
2014-01-05 08:28:00他這個你上網搜尋就有在現實使用上的問題了
作者:
Sunal (SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS)
2014-01-05 08:56:00用小資金是可以拼一下啦 反正放長期最後結果一定是爆
作者:
jkdgolden (兼職B-Boy．小鎗)
2014-01-05 10:06:00這不就是賭black jack的策略嗎？XD
有......但不是你看到的那個簡易版不過大多數似懂非懂的人會拿這個簡易版來跟你說千萬不要這麼搞....
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2014-01-05 11:19:00千萬不要這麼搞....(我並非似懂非懂)
作者:
Sunal (SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS)
2014-01-05 11:33:00搞 VS 不搞 !!!今晚你要選哪一道
搞不搞是看你有沒有把一件事情的原理想清楚,知道怎麼修改,怎麼應用
作者:
Genki626 (元氣626)
2014-01-05 11:53:00我自己用出來就好 衛生又安全 ^_<
E兄有時候會來酸PZ,結果自己又講了型態學,奇怪,你們都沒發現型態學=波動率的縮放=PZ嗎?are2兄也是寫文說PZ只是中性,不一定可以改善績效結果又寫一篇rebalance可以改善績效.....難道你們都沒發現rebalance=PZ=trade equity curve都是同一件事嗎?馬丁格爾就不用講了....也是一樣....說穿了就是風險值或波動率的縮放循環還是看不懂或不認同的....繼續想吧.....當你們自己在講"正期望值"系統的時候,都沒發現,自己已經預設了回歸循環的存在了嗎....所以現在都比較少回應了...每次都被酸,結果酸人的人講的又還不是一樣的東西...只是他們自己沒想清楚為什麼一樣
作者:
Genki626 (元氣626)
2014-01-05 12:12:00護理學先趨 又發明圓餅圖 想不到又會賭博 真是太有才了
太陽底下沒有新鮮事,很多東西表面上看起來不是同一件事但其實原理都完全相同,看你知不知道怎麼修正應用最後...最重要的...有沒有效...灑大數法則出去就知道了你只要在一個商品夠久,遲早都會遇到out of sample的情況....也許是動能暫時失靈,也許是產業結構性改變也許只是你運氣不好...這就是那些說不能這樣搞的人的擔憂..... 所以請灑大數法則下去...請作多商品...交易這條路就是不斷地進化與修正...有人告訴你不能這樣搞....這部份你就先停止思考了.....這樣最省事....但如果願意思考的人,仔細去想一想為什麼我會說上面那些事情完全都是同一件事情...並且進一步去思考怎麼修正到能夠使用....會對你幫助很大的.....
同意yuting0103 大數法則..多商品才是王道.很多問題都可解掉..MDD會降低很多..獲利也會更穩定.
作者:
Orilla 2014-01-05 13:28:00完全同意凌波大，我體會出這道理，還是拜凌波大推薦的書所有指標和型態說，回到頭來的根本都是一樣的
作者: fihalon 2014-01-05 14:42:00
martingale/antimartingale 組合一下應該是可以發現東西甚至是一些變型 D'Alembert system/ Paroli system
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-01-05 18:15:00黑人白人黃種人 女人男人也一樣都是人 廣義來說都是一樣的
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2014-01-05 19:10:00一種能獲利的形態,裏面是存在著波動率的縮放,但是那不代表用那不代表光用"波動率縮放"就能取代形態辨認交易法.波動率的變動只是一個動態系統的其中一個特徵,但它絕不能用來無限上綱到和每個比它複雜很多的東西劃上等號.如同阿炮說的,女人男人都是人,所以女人=男人?"Trade equity curve"更是天大的笑話.這種東西能用,林北吃屎
哈哈...Equity Curve不過就是K棒經過一層函數的映射關係你會trade K棒,卻不會trade equity curve.....呵呵...今天有一個system叫做抱著不放,那你就會發現EC跟K棒長得一樣...結果你說換成EC你就無法trade了....XD
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2014-01-05 19:41:00你已經回答你自己了.EC是成交價的函數關係,也就是說,這個函數
你又說你的系統超強,PF超高...DD很小...連錯次數也少..
那當你的系統來到歷史DD...你下一把有什麼好不敢加註的
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2014-01-05 19:42:00就會變厲害? 這不荒謬?
對阿....但是你已經認定你的系統是正期望值系統而非隨雞系統....
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2014-01-05 19:43:00當吾人說一個系統的績效夠好,那是基於回測或是過去的實戰,未來永遠可能翻盤!這就是為什麼就算現在系統很好,也不能用過去連輸很多次,這一次就要開始壓大這種爛觀念去交易此外,我從來都沒有在推廣自己的系統.我的系統一直還是個黑盒是你一直在推廣PZ,Trade Equity Curve這些觀念.我是針對這些東西背後的問題,提出我的質疑.PZ是OK的,雖然它不是王道但是"Trade Equity Curve"就真的很荒謬!不管大家性我還是性你我就是要講出來!來人呀~ Cybermohrg可以幫個忙嗎? 把你稍早幫藍玉回測的均線系統,修改成Trade Equity Curve,如果績效可以"長期"顯著變好.
都有系統概念了...竟然會想不通為什麼系統可以再做第二層的處理XD 真難理解
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2014-01-05 19:52:00那林北公開道歉+以後閉嘴我不是想不通好嗎?我就是想的太通,才跳出來跟你戰!這些東西我在你還沒進市場前就玩透了
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2014-01-05 19:54:00Trade Equity Curve這個想法存在很久了,根本沒人鳥沒人鳥不是因為不懂它,是因為它沒用!
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-01-05 20:04:00Trade Equity Curve 對回測是滿有用的
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2014-01-05 20:18:00我簡單recap,YT的意思講白了就是,你如果擲銅板一下子連續出現10次反面,那第11次出現正面的機率就遠大於0.5.
作者: cybermohrg (OMGWTFLASERGUNPHEWPHEW) 2014-01-05 20:19:00
trade equity curve 對回測是蠻有用的 +1
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2014-01-05 20:21:00請問這個想法是不是很荒謬?還是我又誤解他惹?
你根本就停留在隨機的概念.....跟我喇那麼多XD性我的別忘了同時灑大數法則下去驗證阿...當你的策略能同時穿透多市場多商品, 應該就稍微能更理解正期望值與回歸循環的意義了....
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2014-01-05 20:25:00市場本來就是一個隨機(Stochastic)過程(隨機不等於Random)
E兄的顧慮是對的....所以我前面就講了,這種狀況叫做outof sample , 當你對於你的策略不夠了解或測試的不夠完備....trade equity curve本來就不能亂用...包括單一市場多策略,當你不斷地在同一個商品裡找尋低相關性策略的動作,也是一種trade equity curve的行為, 一旦將來這個單一商品發生out of sample或是黑天鵝這群策略是同時被影響的
作者:
pou (Ocean Deep)
2014-01-05 20:50:00你不懂我的明白
所以請搞清楚我說的前提....我的前提是這個策略已經經過多商品的驗證,是真正具有正期望值與回歸特性的
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2014-01-05 20:52:00OK!那恭喜你,這樣你已找到聖盃,也不需要去麻煩EC了.請直接把把all-in,沒錢就去借,因為總有一天勝利會"回歸"我老實跟你講,如果有一天你要開課,你教學員這些東西你真的要小心走路回家會不會被蓋布袋
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2014-01-05 20:55:00除非你也直接教給學員你的這個"多穿透,正期望,必回歸"的策略!
真錯亂...不相信系統的存在, 又開口閉口在講系統XD關於trade equity curve可行的證據,請參考google關於rebalance相關的論述, are2也有寫專文介紹跟實驗, 一樣的東西....業界的使用明明就很廣泛XD 怎麼會沒人用XD
ethz根本完全看不懂yuting的意思yt的意思是說，如果是完全獨立事件，例如每次刮刮刮樂那有可能連續12次刮不中，因為每次是獨立的可是如果是指數，不可能連續12天都跌，這機率低非常多因為指數就是漲久必跌、跌久必漲，就算要一直漲也會小回檔一下應該只有我一個人看懂yt的意思吧???
作者:
Sunal (SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS)
2014-01-06 00:11:00藍玉你真的要少點眾人皆醉的態度你說的在前面PZ都討論到翻掉了
作者:
are2 (R2)
2014-01-06 01:16:00我愈來愈看不懂了@@這東西對期望值沒任何差別啦
作者:
sesee (小七)
2014-01-06 01:25:00trade EC可行啊，怎麼個trade法罷了
作者:
Genki626 (元氣626)
2014-01-06 08:34:00我想點一首 白安的"我只想在乎我在乎的" 送給大家
to are2: 期望值是浮動的...每次訊號並非獨立事件一般人都把平均期望當成每次訊號的期望值卻沒去算失敗訊號之後的訊號期望值有沒有變化你的文裡rebalance的動作就是trade equity curve把績效超前的策略賺到的錢移到績效落後的策略所以那個實驗的結果你會發現績效改善了如果期望值不會變動....你是觀察不到績效改善的現象的
作者:
jamesLD (24hr open)
2014-01-06 11:36:00樓上專業推雖然我不懂程式交易 不過聽專家講的好像很有道理
作者:
lkjsdf (lkjsdf)
2014-01-06 16:35:00一個在說這個世界是丟銅板,另一個在說這個世界是春夏秋冬
作者:
resulp (...)
2014-01-06 17:05:00樓上的~~~真是專業XDXD
作者:
sesee (小七)
2014-01-06 17:22:00春夏秋冬~~幾肛跪幾肛~~~
作者:
Genki626 (元氣626)
2014-01-06 18:45:00對哩ㄟ思念～ 為何離袂開阮ㄟ夢～
好吧...我要繼續潛水了...週末剛完成15個商品的串接,一時無聊才上來廢話....
作者:
Genki626 (元氣626)
2014-01-07 00:50:00我覺得藍玉才是最該買法意基金的人 爲什麼呢？ 分析如下:積效爲正：賺取資本利得積效爲負：無資本利得 但藍玉可靠出書踢爆法意 賺取版稅故爲Risk-Free無風險套利組合無誤...(O)藍玉 不用謝我 學長本來就該照顧學弟 祝你早日放下仇恨然後不要再發重複的內容了 阿彌陀佛 給你五倍祝福 A面
作者:
h6u4 (h6u4)
2014-01-07 09:01:00績效 正: 玉神身敗名裂績效 負: 玉神被剃頭破產元氣大好壞阿 A面
我相信trading EC在系統符合一些前提下是有效的但同時我也覺得這招不要隨便推廣比較好...萬一有人一知半解+一時衝動 拿捏不好 一下就爆了還不如他穩穩做 不要亂想這些信肉眼辨識型態+劃線卻不信型態的數據化結果是滿奇怪的
作者:
h6u4 (h6u4)
2014-01-07 13:36:00trade EC很正常吧 大家不是都在trade buy&hold的EC?
感覺凌波大只是在原本的賺錢策略下加上馬丁格爾,後面的討論都離題了
作者:
are2 (R2)
2014-01-10 00:57:00那請問 你抓到下一筆該怎麼下了嗎rebalance就是不管你過去績效怎樣 把權重固定下來而已結果被扯到那麼歪 我真的看不懂
作者:
ciccio (三葉蟲要)
2014-01-10 12:05:00學術上的東西 千萬不要跟R2戰阿 他很威的 XDD
作者:
Genki626 (元氣626)
2014-01-10 12:17:00推are2大 拜讀過他的文章 厲害......
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2014-01-10 13:26:00are2不只懂很多學術上的東東,還很會修桿...
講到這樣你們都還沒辦法舉一反三XD恢復權重只是最基礎的想法, 但他實際上會獲得一些好處如R2的實驗結果那樣自己不會延伸思考就說人家誤解XD恢復權重的行為, 恰恰好就是把超乎表現的策略賺來的錢移轉到獲利落後的策略上....這不是trade EC是啥XD不然幹嘛rebalance.....就是因為相信策略間的相關性會回歸阿XD都是同樣的原理換個名字你們就都不認得了XD那個型態學最好笑XD一直停留在表象,卻不去思考他的本質不然請are2解釋一下,為什麼他要撰文說rebalance可以提升績效.....很多東西原理都馬相同..在單一商品上,他看起來很"冒險"在多商品或多策略, 他拿A策略超額賺到的去B"冒這個險"同樣一件事,在單一商品上應用你覺得很有風險,在多策略上應用卻威力十足.....風險不是來自於馬丁格爾,不是來自於trade EC, 風險是來自於似懂非懂幹....我真的太幼稚了....我真的要潛水了....XD
真理是越戰越明,酸來酸去只是PTT基本款!不用看太重...
作者:
sesee (小七)
2014-01-10 16:35:00rebalance不見得會導致martingale的結果...
作者:
ciccio (三葉蟲要)
2014-01-10 17:32:00假如你真的可以算出下次交易的勝率多少 那你不就可以在90%勝率槓桿500倍 10%勝率不下? 問題是現實生活中我們對期望值跟機率的東西都不太能完全把握我們覺得的機率 勝率 MDD 期望值其實大多都只是事後看才知當下這秒看下一秒 我知道的話 我今天就不會在這喇迪賽了 XD也由於我的出發點是如此 我會比較支持"賺錢的時候才加碼"這種理論 而不是相信"賠錢賠久了加倍部位可以胚回來"不過我講的好像離題了?? XDDD
我覺得yuting你還是別來了，畢竟「板規是死的，板主是活的」這條板規太容易違反了，根本就是「板主說你違反你就違反了」，說不定哪天被禁言你都不知道
我坦白跟你講們吧，你們都違反板規了因為你們一直講一樣的事在跳針小心被禁言
三葉大...其實我們大家要針對的事情並不相同有興趣的話來32F坐坐我講給你聽....就不在這邊廢話了..
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2014-01-11 09:48:00好高喔...我才在7F而以...應該是很會賺!單純對交易本質的討論,我才不會也不可能禁任何人的言
我只是希望他們不要再無窮迴圈了畢竟「板規是死的，板主是活的，有意見只能跟小組長講
作者:
ETHZ (開空軍一號喝養樂多)
2014-01-12 08:15:00樓上你夠了好嗎?
作者:
are2 (R2)
2014-01-14 01:22:00我強調過兩個必要條件了 1.相關係數要低 2."期望值要是正的"缺一不可 不然是沒效果連正期望值的策略都沒有的話 就不用出來混了 找啥循環都一樣