小弟沒事又來開一篇文章~
上次發的有很多推文在問
就篇回覆一些問題，順便補足一些知識
這次來談談甚麼是VIX
"S&P500指數未來30天的隱含波動率"
這啥鬼?這是聚亨網給的解釋，想知道全文
去GOOGLE一下就有了，需要點選擇權基礎
<簡單翻譯>
VIX指數背後連接的是S&P500的選擇權的"隱含波動率"
所謂"隱含波動率"呢，說簡單一點就是選擇權的<權利金>
拿賣權來說，就是你願意花多少錢買個S&P500在30天內大跌
的合約，買跌5%的可能願意花50元賭一下，買跌10%
的因為機會小可能只願意出10元，而VIX爆漲就是
市場上有很多人非常看壞，看壞到願意用很高價格買跌10%
的合約，所以2/6那場就是有很多人用高的價格買了賣權，
就會大幅的推高VIX。
但是，當市場看空氣息沒這麼重，或是
選擇權本身價格已經是貴的了，市場追價意願就不會高
VIX指數漲幅就不大，畢竟不是天天都有人願意花大錢買
S&P500短時間內跌10%15%的，
所以一但市場處於盤跌，市場不願意大幅追價
你的富邦VIX會落於一個尷尬的狀況，雖然VIX有漲
但漲幅太小被轉倉吃掉，等到市場好轉VIX下跌時，
你卻吃下所有跌幅，加上轉倉成本。
所以，你的富邦VIX的獲利，只剩下當市場
出現短時間的暴跌的時候。
<回答推文>
有人問放空VIX的ETF怎麼會在2/6那天被歸零清算?
因為放空的ETF一直以來努力追隨的是每天漲跌幅的%數
那天VIX一天漲100%以上，請問放空的ETF該怎麼計算虧損?
那時市場上有2支放空VIX的ETF，XIV跟SVXY
XIV直接清算，SVXY暴跌暫停交易幾天後算出殘值
繼續交易，但變更追隨幅度，由原本100%追隨改成50%，
所以下次爆100%漲幅時，他就不會死了!!但就不要遇到200%...
不過一般很難在一天內爆漲100%，更何況200%，
(應該不會有人問我分兩天各跌50%不就有100%了，這種問題吧…
100X50%=50，50*50%=25 分開跌是不會歸零的….)
有人說我就等他到"X"價格再來買
我覺得這種說法是用作股票的思維在買富邦VIX
覺得當價格低到一定程度時就是好價格
但他不是股票，他不是用他價格來判斷他高低點
你應該說S&P500短時間漲太多，我覺得要崩盤了
所以我買富邦VIX...
太多買賣ETF的人倒果為因，拿著ETF的圖在技術分析
你該回頭去看他連結標的的走勢
(因為還要考慮開盤收盤時間，外加有些還有匯兌問題)
買元石油要看原油走勢，
買元大上證A50要看上證A50(不是看上證綜合好嗎...)
這次就大概講這樣...
再次聲明，我不是說富邦VIX是什麼邪魔歪道
而是大家的認知跟我看到的不一樣...
我很害怕是我錯了嗎?還是...
依舊希望大家可以一起討論
一個人研究沒人可以分享討論好寂寞...