Re: [請益] 凱利公式的實用價值?

作者: poowoo (噗)   2014-11-27 08:59:02
有時候,東西可以反過來用
※ 引述《snes5503 (國小男生)》之銘言:
: 修正後的凱利公式:
: K = W - (1 - W) / R
: 其中K=凱利比率(Kelly’s ratio),也就是佔投資組合比率
這邊,可以代入想投的資金
:   W=勝率
:   R=平均獲利除以平均損失
這邊,可以帶入預計的停利和停損
有K,有R
就可以求出
在你預定的投入資金和風報比下,
勝率 (W) 要多少,權益曲線才能穩定成長。
這個勝率,有沒有高到不切實際?達成的難度如何?
如果不容易達成,是不是原本的規劃就該調整?
: 精華區有提到
: 不過個人覺得不是很實用
: R雖然可以藉由現價、停利價格、停損價格來計算
: 但W的估計實在太抽象了
: 目前的想法是:先建立一套投資系統,
: 實際操作或回測後,計算出停利與停損次數的比率,
: 得到這套系統的W,
: 然後分別在每個標的套入R計算,而得到K,
: 請問這樣可行嗎?

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