凱利需要建立在恆定的勝率跟賠率上
你的停利停損不是實際上的賠率，只是策略
這個策略所轉換出的實際賠率才是凱利要的
策略在沒有 overfitting 的情況下
長久在市場中的穩定數值可以套入凱利
另外凱利並不適合使用常數參數或定值門檻的交易系統
這篇上禮拜關於凱利的文章提供你參考
http://goo.gl/338le0 ( Facebook 連結 )
※ 引述《snes5503 (國小男生)》之銘言：
: 修正後的凱利公式：
: K = W - (1 - W) / R
: 其中Ｋ＝凱利比率（Kelly’s ratio），也就是佔投資組合比率
: 　　Ｗ＝勝率
: 　　Ｒ＝平均獲利除以平均損失
: 精華區有提到
: 不過個人覺得不是很實用
: Ｒ雖然可以藉由現價、停利價格、停損價格來計算
: 但Ｗ的估計實在太抽象了
: 目前的想法是：先建立一套投資系統，
: 實際操作或回測後，計算出停利與停損次數的比率，
: 得到這套系統的Ｗ，
: 然後分別在每個標的套入Ｒ計算，而得到Ｋ，
: 請問這樣可行嗎？