※ 引述《kav123456 (我是好人QQ)》之銘言：
: 你驗證的方法應該是這樣，1998~2021 槓桿輸原型算一次
: 然後1999~2021一次，恕我無法認同你的算法。
: 個人認為有說服力的滾動式報酬，算法是這樣是這樣，以10年為例
: 1998~2007，1999~2008，….
: 你這樣算了22次，但每一期的年數都不一樣。
: 用過22年的報酬，跟只經過1~2年，未來還有1X年未知數的，
: ，湊再一起比較比較兩種策略勝率，我不覺得這樣比有意義。
單筆的rolling return，這裡有一篇回測道瓊的:
https://ofdollarsanddata.com/leveraged-index-funds/
從1915年起，回測2x跟3x的10年、20年、30年rolling return
費用率假定為0.6%，未調整借貸成本
10-year rolling annualized outperformance
https://tinyurl.com/2p9chfms
20-year rolling annualized outperformance
https://tinyurl.com/hrmbz6m2
30-year rolling annualized outperformance
https://tinyurl.com/mtash5pr
Read into that what you will