Re: [其他] 現股當沖能穩定獲利的人多嗎?

作者: dydnt (SORA)   2020-09-13 13:13:25
當沖是否可以「穩定獲利」這個命題我覺得不好,原因會在最後提起,
我認為應該把命題改為「當沖的期望值是否為正」。
假設有一個箱子裝有無限多個球,球上面有寫字,
當抽到+3.2%代表本筆交易獲利為+3.2%,-1.5%則獲利為1.5%。
因為球的數量是無限的,我們沒辦法直接算出平均值,這時候必須要借助抽樣與統計:
根據中央極限定理,抽樣的平均值x,在經過足夠多次的抽樣後,x會是常態分佈,
x背後的抽樣次數越多,這個常態分佈的標準差會越小。
舉例來說,我抽了100個球,標準差是2%,平均贏1%。
那麼在統計的模型上,如果我做100次「抽100個球」的動作,
會有95次的平均值落在0.6~1.4之間:
X-2(標準差/根號n) < X < X+2(標準差/根號n)
可以看到平均1%在0的五倍標準差以外,就算扣掉手續費,
這還是一個穩賺的賭博。我們說這樣代表有顯著差異。
當抽樣的樣本數越多,檢力會越高,模型就會越準,礙於篇幅這裡不討論。
根據個人持有的本金與期望值的不同,甚至可以算出最適當的下注大小。
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%87%B1%E5%88%A9%E5%85%AC%E5%BC%8F
數學量化可以幫忙維持理性,在運氣好的時候不會盲目加大注碼,運氣不好的時
候不會灰心喪志。
回到原po的問題,你認為什麼是「穩定獲利」?
如果平均下注一次賺100,但母體的標準差是1000的遊戲,你能不能接受?
假設平均一注50000,要500注才能證明這遊戲能賺錢,以0.6%的交易成本計算,
必須要付出15W,對一般上班族來說已經是一筆可觀的數字。
反過來說,如果期望值為正,當沖就是合法公正的賭場,不用怕被出千可以安心加大注碼。
另外拋磚引玉一下,有沒有版友看完以後,
可以分享一下做出顯著差異需要多少樣本數?

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