商品期貨 跟 股價指數、股票期貨
最大的差異在於籌碼數量不一致
除非增減資，股票的數量就是固定的
這意謂著股票可以壟斷
期交所部位限制、持倉上限就是防止這種事情的
比如說股票只有一萬張，可是期貨未平倉有一萬五千張
這就不合理，因為多出來的五千張，誰也變不出那些股票
這時候要軋空、殺多就是看誰錢多
難怪我放空小台嘎死，放空石油卻賺錢
因為石油期貨很難壟斷
你越買，他們就越賣，他們的錢比你多吧？
到期了，就等你自殺，難道你會實物交割？
不交割就是平倉賣出，這就是個陷阱
因為他們可以控制價格，讓你賣在最低點
如果你真的很屌，也可以拉高價格讓他們補在最高點
台灣人倒是成功壟斷ETF
我很好奇，如果正2下市，空單回補價格是淨值還是市價？
若是市價，一定有大戶進去軋空
商品期貨會不會被壟斷呢？
早期美國商品期貨是有一些血淋淋的案例
但現在應該滿難的
近期我想應該是1990年代的中國
共產中國炒期貨比台灣還要早，又興盛
那時候中國有幾十家期交所，現在只有四家
蘇州紅豆、北京綠豆這種東西也有期貨可以炒
玩家除了散戶，還有各式各樣的國企
國企的錢不是自己的，就亂炒一通
商品產量有限、對賭籌碼卻龐大無比
套牢了就威脅交易所，說期交所官員貪腐啥的
民間也有黑社會的方法反制
總之這些賭場都關掉了
中國人賭性堅強，有個制度我倒覺得滿不錯的
就是強制平倉
比如說連續兩支跌停板，收盤後，跌停還有一萬張多單要平倉
那就找一萬張空單，從獲利最多的開始，多空強制平倉（避險單除外）
這樣似乎不合理，但如果不這樣做，那跌停就是沒完沒了
連續漲停也是這樣做
我覺得這樣比較公平
石油期貨跳空下跌20％，中間的缺口完全沒有任何成交
除了多單斷頭，應該很難有理論來解釋
為什麼一個交易量很大的生活必須品，而且不像農產品那樣容易受災
價格居然波動這麼大，缺口沒有任何成交量？？？