Re: [請益] 版上有人是物理背景的嗎??

作者: parus (我想出去玩)   2015-04-28 13:57:44
書裡前言有提到一個單字quants
比較常見的說法是計量分析師
如果你英文好的話可以去看書中第四章提到的索普的網站
http://edwardothorp.com/
裡面有他歷年發表的學術文章
另外還有本 一個計量金融大師在華爾街
作者是最早一批轉進華爾街的物理學家Emanuel Derman
所謂quants是利用物理跟數學試圖在市場上尋找規律的人
最常見的理論基礎是 市場有缺陷跟價格回歸理論
價格回歸理論其實就是科斯托蘭尼的狗與主人比喻
最有名的quants例子當然就是長期資本公司(LTCM)
quants不斷建立與修正價格模型
來收集一點一滴的小利潤
這些模型都是各家公司的絕對機密 甚少公開
可以拿來當教案的只有最基礎的 選擇權訂價理論
不過 說是基礎 其實也是挺複雜的
※ 引述《peter308 (pete)》之銘言:
: 最近翻了一下 "華爾街的物理"這本書
: 發現裡面的內容我竟然不用去網路上查資料就看得懂
: (大部分是統計物理 非線性物理方面的知識)
: 覺得蠻神奇的
: 我偶爾會看板 可是我覺得板上用的術語都很專業 有時候並不是很懂一些眉角
: 有沒有一些能夠從物理背景角度去了解股市運作的一些理論基礎呢?
: 以後如果有機會也想做經濟物理這塊
: 感謝各位也歡迎討論

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