我的見解是
程式交易不可能十全十美
程式A適用某種走勢,程式B適用另外一種走勢
當大盤走A程式走法,B程式不是獲利較差就是賠錢
要賺你錢就是回推績效最好的走勢
未來走勢如何?反正賣程式都賺到了,有差嗎?
※ 引述《etyhgd (雞排不切不辣)》之銘言：
: 小弟有一個小問題
: 如果寫出一套程式交易經過回測
: 十五年來每年都回測出超過50%的獲利
: 如果實際上都跟著程式操作
: 那最後是虧損的原因可能是什麼？
: 只是想知道大部分投資人每天殺進殺出
: 為什麼不買一套穩定獲利的程式交易？