我個人程式交易好幾年了
我同意你說的
可是你說的都是可以克服的
至少我的系統都克服了
如下
至於原原PO應該本來就沒有要實際交易
為什麼要PO這個, 可能有別的目的吧
※ 引述《pp520 (異理啊議!!!)》之銘言：
: 看來是玩程式交易的新手，前幾年程式交易流行了好一陣子
: 但能賺到錢的幾乎沒聽過
: 你的文章看來應該還是在摸索程式賺錢的 核心條件
: 而且犯了程式交易的好幾個大忌
: 什麼叫大忌 ? 就是程式跑出來很賺錢，實際交易下去什麼也賺不到
: 一來，執行面問題，你的對象是所有考生，但實際上操作要怎麼買所有股票 ??
: 模擬的對象在實際交易上無法執行，這模擬是無法 work 的
可以條件限制嚴格一點, 然後做程式化資金控管, 譬如投入100萬就不買股票
: 二來，時間點只有一年，一般多空循環不可能只有一年，
當然要很多年, 我自己是從2005...
: 最近一年走多頭，寫出來的程式當然偏向多頭，但碰到空頭就會一直停損到畢業
: 沒有十年以上的資料測試，這程式經不起考驗的
: 當然可能只是測試版的關係，資料只能測試一年，正式版很貴的
: 三來，對象問題，到底你的模擬是要針對期貨，還是股票 ??
: 期貨有滑價問題，股票有漲停鎖死無法交易，停損問題
漲停想買
while(today_open_price/yest_close_price > 1.065) buy_at_next_day;
跌停想賣
while(today_close_price/yest_close_price < 0.935) sell_at_next_day;
不是問題
: 四來，交易次數問題
: 交易次數 710 次，基本上程式交易都會儘量避免過度交易
: 一年可以交易 710 次，一年交易日不過 250 幾天，交易到 710 次
: 一天買賣就將近三次，一買一賣合計六次，這已經是過度交易了
: 過度交易會怎樣 ???
: 手續費會爆增啃蝕獲利，每次交易都有滑價風險
手續費當然要計算進去, 次數如第一點所述
: 五來，實際結果 ?
: 近來，已經沒有人把模擬結果當一回事了，因為模擬是模擬結果
: 實際交易又是一個結果，所以敢拿出來的都是已經實際交易驗證過的
: 建議你要是對自己程式有信心，拿出荷包勇於嘗試
: 不要去拿別人的錢來作嘗試
: 不過以我過來人的經驗看來，你這程式要賺錢還要走一段很長的路
非常同意,除非電腦自動交易(程式有bug就gg), 不然人心才是最難克服的....
另外內褲線才是王道, 程式交易只能賺小錢
: ※ 引述《alancomeback (鴨蛋)》之銘言：
: : [模擬考主題]: 技術面-底部進場
: : [模擬考時間]: 2013/1/1~2014/1/1
: : [模擬考考生]: 所有考生
: : [模擬考考題]:
: : 進場條件: 前一天收盤為近3個月最低價，且當日收平盤之上
: : 出場條件: 當日收盤價較買進價格超過正負10%
: : [模擬考成績]:
: : 勝率: 68%
: : 同期大盤報酬率: +10.7%
: : 策略平均報酬率: +4.8%
: : 贏過大盤的機率: 55%
: : 個股最佳報酬率: +17.5%
: : 個股最差報酬率:-14.9%
: : 進場次數: 710
: : 隨機個股報酬率如: http://stocktest.pixnet.net/blog/post/62041429
: : [模擬考後解析]:
: : 底部進場是否真的不贏也難?
: : 經過模擬後我們發現這樣的策略勝率極高
: : 平均報酬率也算不錯 但可惜的是進場次數多了點
: : 但這樣的操作是不是可以經得起金融海嘯的風險
: : 值得我們關注
: : [備註]:
: : 大盤的報酬率以加權指數為主而非報酬指數
: : 依進場條件之當日收盤價買進該檔股票一張
: : 於符合出場條件時之隔日開盤價位賣出
: : 根據買入成本和賣出金額計算單次報酬率
: : 若一支股票有多次進出場則計算其單次平均報酬率
: : 買進和賣出的價格均為除權息後的股價
: : 目前暫不考慮手續費和交易稅