[問題] 找尋有此性質的亂數產生器或演算法

作者: acoupleof123 (physitist)   2017-04-26 19:14:06
不好意思,我想請問一下各位。
有沒有一種亂數產生器,它每一次產生的一組亂數都是高斯分佈(共k組),但是"任兩組"
亂數兩個兩個相乘之後再相加除上N,最後出來的值會逼近0(或是遠小於亂數標準差).我
知道良好的亂數性質應該不會是0,所以想問問看能不能淂到這個結果。
舉例:
以下是"任兩組"亂數
X1,X2,X3,X4,.......XN,Y1,Y2,Y3.......YN。
兩個兩個相乘
(X1Y1+.....+XNYN)/N~0
感謝(可以只跟我講演算法名稱)。
https://math.stackexchange.com/questions/1820484/how-to-simulate-a-delta-corre
lated-random-process
跟我想做的很像
作者: stimim (qqaa)   2017-04-26 19:30:00
用 N(0, s) ,且 s 趨近 0?
作者: DJWS (...)   2017-04-26 21:47:00
作者: cktigeryang (Tiger)   2017-04-26 23:44:00
用平均為0的高斯,只要X1..XN、Y1...YN都相互獨立根據大數法則,(X1Y1+...+XNYN)->0
作者: jimmycool (北七)   2017-04-27 18:00:00
antithetic variates?
作者: outofyou   2017-04-27 21:41:00
任兩組是挑值最大的兩組嗎?
作者: jimmycool (北七)   2017-04-27 23:13:00
有試過quasi-monte carlo sequence嗎?20000-d的halton sequence之類的(不確定會不會work XD)
作者: DJWS (...)   2017-04-28 17:43:00
你的邏輯有問題。不需符合理想的統計性質,即是不考慮"精確程度"這件事。不考慮"精確程度",就沒有"收斂" "速度更快"後面這些事了。你需要的是一個新的統計性質,而且要比中央極限定理還要強。更快收斂意謂著要找到數學上的tighter bound。至於這種統計性質是否存在,應該要請教統計學家。(若有比CLT還強的統計性質,我想大概可以名留青史了吧...)
作者: FRAXIS (喔喔)   2017-04-28 20:35:00
隨機產生X1,..Xn, Y1,..,Yn-1 然後設定一個Yn滿足你的要求這方法可行嗎? 反正你都已經不管是不是真的亂數了
作者: DJWS (...)   2017-04-29 07:37:00
你都不管是不是真的亂數了 那要怎麼定義收斂...
作者: jimmycool (北七)   2017-04-30 01:14:00
to djws: 用correlated samples加速在monte carlo sim是很常見的做法,可以參考control variate, antithetic跟stratified sampling另外有不少針對smooth compact function的數學證明是可以達到super linear convergencehttps://arxiv.org/abs/1605.00361 其中一例原po可以看看下面的網頁裡面的variance reduction部分:http://statweb.stanford.edu/~owen/mc/看看能不能找到靈感,我覺得有機會,只是dimension有點高
作者: DJWS (...)   2017-04-30 09:15:00
@jimmy:我對統計學很陌生 想多了解一些 上面這例我有看了可以請你再多舉幾個例子嗎?
作者: H45 (!H45)   2017-06-06 17:31:00
暴力搜尋法,隨機取K組XY亂數,選出X1Y1+…+XNYN/N最接近0的最笨的方法就暴力法,又隨機又可以滿足你要的

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