弟的經驗，程式交易的第一步是測的對不對
舉幾個例子
1、用 GMT -5 去測 GMT +2
2、用 A 平台的歷史去測 B 平台
3、原原樓主的在分 K 進出卻用分 K 測
4、沒有 Tick 資料卻用移動停損利
...
太多了，很多其實在這一步就掛了，回測績效超好，拿到實盤就是掛，回測績效超差，其
實是不錯的策略
好的以為是壞的，壞的以為是好的
工欲善其事，必先利其器
所以第一步不是胡亂測，是測的對不對
※ 引述《ProTrader (沒有暱稱)》之銘言：
: 這是邁向成功的第一步，所謂失敗為成功之母
: 這樣的策略因為獲利因子太低，一定會因為手續費而虧損
: 但至少你已經知道同種策略正反方向都應該要測試，也有停損停利的概念
: 接著把各種 秒K 分K 小時K 日K 周K 月K...都測試過
: 然後再用上述K線測試各種技術指標 KD MACD RSI 均線金死交叉 海龜 籌碼
: 最後，把所有策略搭配各種複雜的資金加減碼方法再測試一次
: 分析你所有回測績效並提出有建設性的檢討報告
: 至此，順利的話，你已經從程式交易菜鳥，升級成進階程式交易員了。
: ※ 引述《zxlu (有買有伯比~!!~)》之銘言：
: : 關於台指期貨當沖交易，有人可以幫忙回測嗎？
: : 目前當沖都輸多贏少，沒有有效策略
: : 想請人幫忙回測試試看歷史記錄如何
: : 1.當沖大台一口單，停損15點, 停利25點
: : 2.雙邊交易成本加滑價共5點
: : 3.09:00後才進場，13:30後強制出場，
: : 4.13:00後不建倉
: : 5.多空條件為一分k, 漲跌10點以上，下根K棒開盤進場（同向，反向）
: : 應該會有同向及反向2種結果
: : 希望回測時間是一年或更長
: : 謝謝