※ 引述《zxlu (有買有伯比~!!~)》之銘言：
: 關於台指期貨當沖交易，有人可以幫忙回測嗎？
: 目前當沖都輸多贏少，沒有有效策略
: 想請人幫忙回測試試看歷史記錄如何
: 1.當沖大台一口單，停損15點, 停利25點
: 2.雙邊交易成本加滑價共5點
: 3.09:00後才進場，13:30後強制出場，
: 4.13:00後不建倉
: 5.多空條件為一分k, 漲跌10點以上，下根K棒開盤進場（同向，反向）
: 應該會有同向及反向2種結果
: 希望回測時間是一年或更長
: 謝謝
我看到傳說中的聖盃??? 45度角!!

<===這是同向平倉損益圖

<===績效回測報告

<===這是反向平倉損益圖

<===績效回測報告
我應該沒有寫錯程式吧...

讚...

感謝分享聖杯~

所以是賺還是賠? 線圖往下 但是 報告的數值是正的?

樓上沒看清楚 淨利是負的我看就算不計交易成本 獲利因子也是<1 真慘

損益有三個，毛利=所有獲利的交易加總毛損=所有虧損的交易加總淨利=毛利-毛損 ； 也就是說懶的話直接看淨利就好至於括號起來用紅字顯示是正數還是負數，這應該不用說吧o6oV大：同向不計交易成本獲利198600，還是賺的啦

反著做就穩贏的惹

所以要做逆單是吧

不是這樣吧 就算做逆單 也是會一直被掃停損出場

o6ov正解!

這種玩法 去玩小SP還比較有搞頭台期不用想了 只會一直被巴

兩張圖=穩輸的 XD

營業員的聖杯

停利8點停損15點呢

推很有愛心!!!

賺翻了

停利必須大於停損吧, 想像跟現實是不一樣的

我操作美股停利永遠小於停損呵停利的趟數是停損的三倍 但是扣掉損失只有停利的三分之一想問停利必須大於停損的原因台股整天刷刷盤 上下刷 停利設比停損遠很容易被耍出去

應該說長期 停利必定大於停損就1030~1200這區間 停利小於停損是很正常的看市況而定 就像我下單 只會先設停損 停利要過我的標準

停損我是看盤勢 美股跳空很少 但是一跳就很多 通常我停損都是15~30點看盤勢快慢 停利8~25點 跳空就不設在趨勢走到有壓力拉回的時候停利

順逆勢單 都會 畢業XDDDD

早說過了 妳這種停利停損不可能賺錢

測都不用測就知道會吃損吃到飽惹

開心嗎 XD

程式交易的邏輯是大賺小賠,勝率不用高,穩定累積獲利所以最好停利大於停損,至於當沖雖然可以拼勝率,回測就知道,必須累積超多次的小額獲利以負擔單獨虧損的龐大損益長期以往要維持穩定獲利最好還是波段,賺大賠小還是有賺當沖停利若小於停損,做錯一次前面累積的可能就沒了一段時間後回測會發現做逆勢當沖還不如順勢波段穩穩做.