因子Portfolio請益,分享自組的想法和大家討論與請教
*非商學院或相關科系出身*請鞭小力點><
看完清流君哥的影片和版上各位大大文章之後按照自己的想法和偏好結合並配置美英股因子標的,配置如下:(我不怕再平衡跟下單麻煩)
股票部位:
Market :
5.0% SWRD+5.0% EIMI
HmL:
10.0% AVUV+8.0% AVDV+10.0% IWVL+3.0% AVES
multi-factors:
30.0% JPGL
MOM:
12.0% QMOM+12.0% IMOM
RmW:
3.0% MVOL+2.0% MVEU
原本10-fund factor portfolio:
(小弟24 投資年限20年以上,價值因子20年內沒請我吃飯那就放30年...)
A.JPGL很讚但AUM的問題加上想要AVES所以由35%->30%,另外JPGL是否需更換VFMF?
B.想請問價值部位那邊,用(IWVL+ AVES)還是(QVAL+IVAL)較佳?(已有AVUV/AVDV)
C.承B. 若選擇用(IWVL+ AVES),該如何抓比例?各半還是按照市值約85:15?
D.想請問MOM那邊,(QMOM+ IMOM) 還是(IWMO+IEMO)較佳?
E.最後請問這樣的權重或配置有哪些部分建議更改嗎?
考量美國的標的雖然有費用率或稅的問題但顯然在structuring and targeting factors, product selection and liquidity等問題上都較UCITs佳,這樣顯得我的B和D問題幾乎等於信仰問題XD?(信仰AA?)
或許沒有最佳配置,但還請各位大大分享看法與討論,先謝謝大家了