https://i.imgur.com/pXGaIDl.jpg
想請問蝴蝶價差設定履約價K1+K3=2K2
如何推得買權價C1+C3>2C2
有想過用Black-Scholes 對k微2次要小於0
想請問還有其他方法或直觀嗎
作者:
john668 (john668)
2019-08-20 23:33:00搬過去 C1-C2>C2-C3 夠直覺了吧
作者:
hu2304 (哈囉)
2019-08-21 01:09:00題外話 請問這本書是什麼
我想問的是如何知道買權價值隨履約價上漲而下跌的幅度是遞減的
作者:
aikotoba (aikotoba)
2019-08-21 02:16:00不然你去對履約價做二次微分啊
作者: enemyli (小兵) 2019-08-21 02:57:00
補研究所的書吧 亂眼熟的
作者: william07392 (william55) 2019-08-21 08:09:00
運籌帷幄學財管
作者:
Trybeer ((踹比爾))
2019-08-21 08:46:00有價差長早就被法人夾去配了要獲利就做法人不碰產品
作者:
kria5304 (XenoMegaREENovaSaga)
2019-08-21 10:58:00用反證 若c1＋c2c2整個損益圖都在0以上 不合理＊ifc1＋c3c2厄 小於key不出來@@
作者:
john668 (john668)
2019-08-21 15:35:00我是一樓 價內delta>0.5 價外<0.5Call履約價不同價格 可想成90c 100c 110c價格關係可想成標的漲10元後110c價格會變成原本100c的價格這可能是比較偏實務的直覺 不好用就忽略吧Orz
作者:
mikezip (裂痕)
2019-08-21 20:57:00開戶自己下一次單就懂了
作者:
cnshi (可是啊)
2019-08-21 23:12:00有翔蛇就推
作者:
pork6631 (政大乖孩子)
2019-08-22 09:35:00張翔財管
作者:
tsao0919 (tsao0919)
2019-08-23 00:48:00翔蛇紅到金融版了？