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銀行壓力測試 防大衰退來襲
【廖珮君╱台北報導】國內外經濟情勢丕變，金管會對銀行業啟動歷年最大規模壓力測試
，更首度納入「銀行存放利差」，測試當銀行存放利差最多大減0.4個百分點時，對銀行
業1年獲利的衝擊，顯示國際負利率、及國內投資不振導致屢創新低的「存放比」，已引
發金管會憂心。
存放比走低，代表銀行收了一堆存款，但放款放不出去，導致銀行「存放比」下降，衝擊
銀行獲利，更顯示國人投資信心不足、「滿手存款」也不願投資。據今年2月底統計，銀
行存放比僅剩73.52%，再創歷史新低紀錄。
未通過將要求增資
金管會官員說，今年6月底前，所有銀行都須對「壓力測試」交卷，對風險承擔能力不足
的銀行，金管會將視情況，要求銀行提出增資等資本改善計劃；銀行只能採增資、或減少
高風險放款因應。
金管會4月底啟動銀行業「壓力測試」，如同國銀「模擬考」，由金管會統一出題並擬定
「輕微」和「嚴重」情境，以2015年為計算基準日，測試國銀在嚴重情境下，資本適足率
是否可維持8%法定水準。
依金管會統一「考題」，有3大壓力測試情境，一是總體經濟環境，除台灣外，這次更納
入中國、日本、歐洲、美國等4大主要經貿往來國家的經濟成長率指標，二是增列銀行國
內外存放款利差縮減，三是市場風險。
總體指標也是考量，以台灣經濟成長率、失業率和房價為3大指標，最嚴重是當經濟負成
長2.5%、失業率飆升到7.5%，全國房價平均下跌21%時，銀行是否可承壓。
人民幣匯率納評估
官員說，因台灣屬小型開放經濟體，這次將與台灣經貿往來較密切的4大國家經濟展望納
入，最嚴重情況是，當中國經濟成長率僅剩4%、歐元區衰退2.3%、美國衰退2.79%、日本
衰退3.81%時，銀行是否還可「撐住」。
二是增列「存放款利率風險」，包括國內外存款部位，輕微是：銀行1年內平均存放利差
較現況縮減0.2個百分點，嚴重情境則是大減0.4個百分點，依此計算對銀行未來1年盈餘
的影響。
銀行主管坦言，這次多了「銀行利差」測試，銀行損失金額將增加，若測試未過，顯示銀
行承擔風險能力差，恐只能採增資、或減少放款因應。
三是市場風險，這次將人民幣匯率，最嚴重升貶10%時，單獨拉出來做敏感度分析；金管
會也要求國銀需將中國曝險、及TRF等衍生性商品做壓力測試，並單獨報送。
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http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20160503/37193063/
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