我說心得
回測要注意兩件事情:
1.實單是否真的會下單:之前有過經驗，回測會有交易記錄的單,實單不會下單
後來把 MTC 改成 AA非同步模式才行,因為同步模式(SA),要和券商同步,確認價位
後再下單,這時點位錯失,會造成程式單不下單
2.你有每個 tick的交易來源嗎?
我用的凱衛,只有2個月的細部 tick 來源
也就是說，我想用細部回測,歷史記錄只記錄 K棒開高收低四個值,
每次放空必放在高點,買必買入最低點,造成太過美化回測結果
尤其我的策略是在 K棒內執行的
這都是要注意的
最好的回測,就是用真的錢去測,一口小台測個一個月,都不要管它
沒有低於保證金還穩定賺錢的話,就恭喜你啦

原來暗藏眉角這麼多! 真的非常感謝您的經驗分享!

理論回測跟實際交易真的有差每天差一點，累積下來當然回測看起來很厲害

SA、AA不是你說的意思SA的意思是以成交回報，顯示在圖上放空也不是放在最高點買也不是買在最低點是看你的策略怎麼寫....建議你多了解軟體在不了解情況下使用IOG會出事....除非需要高頻交易不然回測不需要tick資料需要tick資料，自己寫api抓就可以凱衛tick資料我記得有提供十年沒有的話找小秘書要在沒有tick資料下使用K棒會依照open low high close，相對關係決定進出場這應該也是基本概念再補充一下SA才是你真正下單的點位AA只是你看爽的而已沒有特別原因全部選擇SA就可以

笑死，沒有特別原因選AA就可以啦。看你怎麼想啦。既然都提供兩種選項，當然是各有各的考慮，我都AA到底

那是你用錯了XDDD

回測成績不錯，前提是你回測要做對才行阿沒搞清楚回測跟實盤差在那邊的話，回測結果有多少價值呢?我用神經網路去fit回測data，不管什麼樣的走勢都能賺錢但是這種高中生就能想到的idea，你可能要想想你的edge在?金融市場賺錢的關鍵從來就不在於你會什麼，而是你贏過誰

推分析

code回測跟人工回測差別大嗎？我看人工回測還行。