[問題] alpha策略 sinz PTT批踢踢實業坊

作者: sinz (2Ye+U+MiSo=Best) 2018-11-19 13:27:35

請問板上有人研究過alpha策略嗎就是買入一批股票多頭，對沖指數期貨的量化策略
國外成熟市場，好像alpha策略收益也就10%~15%？可能很多大神看不上這個收益
台灣股票市場如果做alpha預期收益應該差不多吧另外容量大概可以到多少呢
謝謝﹗

作者: AboveTheRim (尚未通過身分認證 ) 2018-11-19 13:38:00

美國市場超級有效率這樣的alpha策略報酬率不可能這麼高差不多2-3%跟債券差不多有做對沖的策略報酬幾乎不可能超過大盤

作者: ProTrader (沒有暱稱) 2018-11-19 14:54:00

有開槓桿搭配良好避險策略有機會破10%

作者: AboveTheRim (尚未通過身分認證 ) 2018-11-19 15:11:00

2-3%報酬的東西損益很敏感槓桿要小心

作者: sinz (2Ye+U+MiSo=Best) 2018-11-19 18:38:00

10e還不錯但是只有2~3%? 那這種策略還有存在價值嗎

作者: ProTrader (沒有暱稱) 2018-11-19 20:19:00

所以避險基金應該是開槓桿搭配風控用客戶的錢所以損益的敏感度經理人不在意

作者: femlro (母豬教謀神異端審問官1.5) 2018-11-27 15:39:00

2-3% 那乾脆買美國公債

作者: sinz (2Ye+U+MiSo=Best) 2018-11-28 15:48:00

其實我是聽懷疑這個數字的

作者: OuterLander (男爵大大) 2017-01-02 20:01:00

對沖這部分是隨時變化的不是擺著不動了解各商品原理應該就看得懂什麼意思

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