作者:
LinJW (文)
2018-06-15 11:35:16這板真有點乾
來兩個老話題,想詢問一下大家看法
1. 新策略上線多久算穩定?!如何評估?!加碼策略?!
目前使用30K留倉策略..跑兩個多月了..起起伏伏也是有小賺
只跑小台一口
打算基礎20W,每一小台賺5W(1000點)加一口(目前離的有點遠)
20 + 5 = 25W => 小台*2
25 + 5*2 = 35W => 小台*3
35 + 5*3 = 50W => 大台*1
反之一樣..虧回35W就降回小台*3
不過跑兩個月不過就19~22萬跑來跑去...有點無聊
其他投資是大宗..程式交易就也隨緣
大家怎麼評估新策略實用/長久性跟加碼方式?!
2. 大家使用的買/賣策略是完全對稱相反的嗎?!
ex.
MA5 > MA20 then buy
MA5 < MA20 then sell
還是會把買和賣用不對稱的策略進場?!
ex.
MA5 > MA20 then buy
MA10 < MA20 then sell
大家怎麼思考買賣不對稱的交易策略?!
歡迎討論 :)
作者:
nds3ds (無大)
2018-06-15 12:29:00樣本要夠大
作者:
LinJW (文)
2018-06-15 12:55:00樣本是指?!交易次數多還是交易商品多樣化?!還是時間久?!
都要，但我覺得商品多樣 > 交易次數重要性策略是其次，資金控管才是重點
我自己的策略是買跟賣就只差在濾網不同而已 至於加碼…我覺得這樣加怪怪的
作者:
john668 (john668)
2018-06-18 18:19:00給我看code就知道是不是過度最佳化產物 (誤)通常參數少一點比較不會過度最佳化 然後不要一堆濾網因為也不可能給別人看程式碼 我相信你多寫一點多實戰寫個10-20支 測半年 你就會有感了
作者:
LinJW (文)
2018-06-19 10:07:00寫個一支能用的就很難了~~還要寫那麼多隻喔...
個人認為是看交易周期.日線交易應該要3年,小時線1年依此類推.例如如果策略是用周線交易,一年就最多52次交易機會,那沒花幾年怎麼可能有足夠交易來下結論
作者:
LinJW (文)
2018-07-06 10:04:00感謝大家意見~話說SQN好難算...我放棄了
作者:
john668 (john668)
2018-07-06 12:44:00個人見解..有沒有過度最佳化比SQN重要多了
作者:
lrm549 (洛恩 a.k.a sirius)
2018-07-08 11:54:00SQN 不難算 難的只是你不要美化SQN公是跟概念都很簡單 只是你把你的策略算出來大概都是3以下所以你才覺得很難算之類的 我到現在也才兩個有穩定5你才多久
作者:
john668 (john668)
2018-07-13 12:42:00>5 如果實戰也是 真的只能說太神了