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[請益] 為何投等債跟公債不是相同方向呢

作者: gary0215 (鮪魚)   2025-05-13 01:15:15
照理來說無風險的美國公債應該跟投等債漲跌同方向，但為何TLT跟LQD現在會漲跌不同方向呢？
美債照常規來說不是風險低於投等債，然後美債價格下降導致殖利率上升，投等債價格必然也跟著下降嗎？還是說因為投等債裡面有BBB的債券的配比嗎？
沒有把這層關係搞懂就買債的債蛙求助各位大大
ORZ
作者: minazukimaya (水無月真夜)   2025-05-13 01:18:00
LQD利率 = 10年期+違約風險利差TLT利率 = 10年期+ 超長期公債的期限溢價TLT跌 = 期限溢價上升 LQD漲 = 違約風險下降關稅變一場鬧劇 = 財政持續惡化 = 期限溢價上升關稅變一場鬧劇 = 違約機率變小 = 違約風險下降
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