這種事每一兩年發生一次
然後每次都有人不信邪
券商跟你簽約一定寫得很清楚
會看完而且看懂的應該也沒幾個八
但是你自己要簽怪誰呢
不懂遊戲規則還敢玩
讀書真的犯法嗎？
選擇權只要進深價內就幾乎等於小台期貨
但選擇權被斷頭
某種程度來說比期貨更可怕
期貨滑價了不起幾十點
但選擇權可以動輒百點起跳
尤其在極端盤勢時 差個千點都可以
跟權證差不多意思
比如你有一個組合單理論平倉是1000
但滑價的話你就無法出場 只能等結算
或是等報價變得比較合理
當然你平常不會這麼白痴賣芭樂價
可是一旦風險指標低於25%被斷頭
券商會把你一鍵砍倉
這時滑價風險會變成無限大......
所以選擇權是絕對不能放任他斷頭的
期貨頂多把你平在跌停價（假設賣得掉）
但選擇權除了砍你爆炸的SELL PUT
連其它的倉位也可能一起被清掉
在這過程中你就會吃到額外的損失
所以一定要補錢自己處理部位
現在0206雙邊漲停不太會再發生了
但就算沒漲停
滑價讓你賠個幾百點還是很簡單的
舉例來說就是你空了一張100元的股票
一個抖動斷頭瞬間被捕在1000元
然後自營商 程式交易
他們獲利來源的一部份
就是吃這種芭樂價的單套利....

推

台灣選擇權有夠把辣的 來美股玩好玩多了

你各位講的芭樂是權證 選擇權很是公平的零和輸贏