※ 引述《maplefff (鱷魚嘎力攻擊)》之銘言：
: 1. 標的： UPro/TMF = 50:50, 半年再平衡
: 2. 分類： 多
: 3. 分析/正文：
: 最單純的三倍槓桿股債平衡組合, UPro/TMF = 50:50 Risk parity, 每半年再平衡
: 預定每年1/1, 6/1再平衡, 到時候再定期跟大家報告
: (組合剛建立, 2024年1月不做再平衡）
: 4. 進退場機制：
: 不退場，長期hold.
: 目前只對FED似乎要讓美國經濟成功軟著陸有點不安, 對這個組合來講很不友好
: 在考慮要不要花個5%左右的淨值買Put保護整個組合200天內淨值不下跌超過25%
: 個人的分析是
: 1.軟著陸
: 股票->標普緩緩下跌約10~15%, UPro淨值會下降30~50%, 整體組合下降15~25%
: 債券->如果CPI維持下降趨勢就卡在殖利率4.5~5%區間上下盤整
: 2.衰退
: 股票->下跌約20%的熊市
: 債券->反向的大爆噴, 完全彌補股票的下跌幅度, 還可以因此撿到便宜股票
: 建議多關注Sahm rule指標的變化, 有效預測衰退與否!
: 對帳單:
: https://i.imgur.com/eiOU7sE.jpg
: https://i.imgur.com/0m0mfF5.jpg
參考S&P500 Large Cap, S&P400 Mid Cap的當前本益比差異愈來愈大
https://i.imgur.com/bXDdgya.png
月初把股票部位約30%換成3x標普400中型股的MIDU
分散目前處於高位的七巨頭的風險
並期望能得到中大型股在金融環境逐漸寬鬆後PE逐漸收斂的價差
11月至今的總回報和持股分佈
https://i.imgur.com/M5hNjSR.jpg
https://i.imgur.com/dkAZ9z5.jpg
再平衡時，會隨著中大型股PE逐漸收斂降低MIDU的比例，最終部位可能<5%或排除
再平衡日期修改為2/1, 7/1避開美國假日