1. 標的： UPro/TMF = 50:50, 半年再平衡
2. 分類： 多
3. 分析/正文：
最單純的三倍槓桿股債平衡組合, UPro/TMF = 50:50 Risk parity, 每半年再平衡
預定每年1/1, 6/1再平衡, 到時候再定期跟大家報告
(組合剛建立, 2024年1月不做再平衡）
4. 進退場機制：
不退場，長期hold.
目前只對FED似乎要讓美國經濟成功軟著陸有點不安, 對這個組合來講很不友好
在考慮要不要花個5%左右的淨值買Put保護整個組合200天內淨值不下跌超過25%
個人的分析是
1.軟著陸
股票->標普緩緩下跌約10~15%, UPro淨值會下降30~50%, 整體組合下降15~25%
債券->如果CPI維持下降趨勢就卡在殖利率4.5~5%區間上下盤整
2.衰退
股票->下跌約20%的熊市
債券->反向的大爆噴, 完全彌補股票的下跌幅度, 還可以因此撿到便宜股票
建議多關注Sahm rule指標的變化, 有效預測衰退與否!
對帳單:
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