[心得] 00692 & 00850 與 00923差異性

作者: QQzaza (小賤人協會去死)   2023-02-16 12:49:52
如題,三檔同樣都是市值加權ETF,都各自加上ESG的篩選條件
想說來統整比對,也可以跟大家討論看法
00692,在2017年上市,成立至今報酬率100.29%,勝過0050的95.59%
指數規則強調ESG的G:
1.抓上市公司最近 1 年公司治理評鑑結果前 20%的股票
2.稅後淨利及營收成長率排名加總的前100檔
產業分布: 電子64.5% 金融14.4% 傳產21.1%
持股檔數100檔,檔數最多
每年7月調整成分股,一年配兩次息,7月/11月除息
https://i.imgur.com/S6PEipk.png
00850,2019年上市,成立至今報酬率73.08%,勝過0050的69.84%
指數規則找不太到明確定義,但追蹤的是台灣永續指數
FTSE4Good 新興指數成分股中臺灣之上市的股票,剔除無CSR報告者
產業分布: 電子61.5% 金融17.5% 傳產21%
持股檔數約80-90檔,另外有個股上限30%的限制,所以台積電最高就是30%
每年6月/12月調整成分股,一年配一次息,11月除息
https://i.imgur.com/Nelljl6.png
00923,未上市,網站回測寫年化報酬12.7%
指數規則看起來是ESG+淘汰高碳排企業:
台灣永續評鑑BBB以上,並排除碳密度前20%高的企業
產業分布: 電子77% 金融17.5% 傳產5.5%
持股檔數50檔,看起來也是有個股上限30%的限制,
3月/6月/9月/12月調整成分股,一年配兩次息,2月/8月除息,有掛收益平準金
00923最大的差異應該是在成份股的配重
因為多了碳排放量的篩選,一些鋼鐵水泥航運應該都踢掉了,
傳產股僅6%不到,股性大概會相對活潑,市場走多時應該會衝一點?
碳成本議題有沒有發酵會是他未來走勢關鍵
很多新聞都會說是ESG,但各自的ESG篩選條件不盡相同
單就報酬來看,00692、00850近年小勝大盤,三五年也算是不短的區間,
雖說過去不保證未來,但就目前看來台股的權值股套上ESG是有加分的
同理00923應該也是有機會超越大盤,除了有ESG再拿掉高碳排股。
個人是正面看待這三檔ETF未來表現,大家怎麼看?
作者: hebeisme5566 (U質ㄉㄉ)   2023-02-16 12:51:00
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