其實時間到了直接去撈 SOMA 數據就知道實情，但我覺得這新聞出現的重點不是數據本身
把這輪 QT 的第一個月，算到 6/29 為止合理嗎？
首先先看 Agency MBS 到期不再投資的部分，算到 6/29 合理嗎？
雖然說法是六月開始縮，但是大家都知道實際上 NY FED 在 agency MBS 上，從 QE 起是每
個月大約第九個工作天開始操作
而這個操作週期是 June 14, 2022 - July 14, 2022
https://nyfed.org/3ONU5vm
June 14, 2022 - July 14, 2022
Operational results for this period will be released at 3 p.m. on July 15, 2022.
The Desk plans to (...) its reinvestment purchase operations *over the noted mon
thly period*.
所以這部分應該是不合理
再來看公債到期不再投資 / Treasury rollover 的部分，算到 6/29 合理嗎？
根據 SOMA 顯示的資產負債細節，以及 FOMC 宣布的 QT 細節，六七八這三個月，會到期的
美債 T Note+ 數量都比國庫券 T Bill 來得多。所以我們這次不用關心 T Bill.
而根據 NY FED 公佈的 Treasury rollover 細節， 我們這次也不用關心 T Bond.
只關心 T Note 的話：
2/5/7 年期的 T Note 是每個月月底標售，也就是說根據 NY FED 的操作說明，每月到期的
月底才會 rollover.
（3/10 年期的是每月月中）
https://nyfed.org/3AFlI5B
所以這部分少算了（應該不少）六月底(6/30)到期的 T Note，我覺得也是不合理
結論是把計算時間點切在 6/29 不但不合理，甚至可能是刻意帶風向誤導
我覺得縮表初期邊走邊看、沒買到上限很合理，但這篇新聞讓我覺得要觀察一下這些刻意誤
導的經理人、機構跟媒體是不是別有用心
我是不相信專業的投資機構經理人以及財經媒體會沒有能力或知識，把數據切在正確的時間
點來看首月操作量