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因為比較多人對於選擇權未平倉的報表要怎麼看有疑惑
所以個人大致整理了幾個計算方式
以自營商 8/17 與 8/18履約日的買權為例
將昨日未平倉的總口數 加上 今日交易的總口數 扣除掉 今日未平倉的總口數
就等於今日實際平倉的總口數
所以當8/18履約日的時候
將當日平倉的 買進口數 - 賣出口數 = 淨部位
就是自營商放到履約結算的部位
所以公式為: 昨日未平倉總數+今日交易總數=今日未平倉總數+今日平倉總數
而期交所統計中的 未平倉淨部位 其實參考性較低
因為未平倉的 買進與賣出 皆為未平倉的部位
而直接以買進數-賣出數會造成判斷錯誤
不能說買進數>賣出數 或是 賣出數>買進數 就直接視為沖銷掉的部位
至於如何計算平均權利金
期交所報表單位為千元
我們知道總金額/口數=平均口數金額
所以(總金額*1000)/(口數*一點權利金等於新台幣50元)=平均一口的權利金
期貨一樣可以依此類推 大台200元 小台50元
得出平均權利金 就可以再以當日各合約的履約價權利金價格反推可能的履約價部位