端午節快到了，開心
隨著年紀愈來愈大 粽子越吃越少 太容易胖了 ~~
端午變盤幾乎每年到了這節日前 很多人會提
網路上也有很多人做統計，不外乎就是機率與平均數
端午變盤 也就是所謂的節日效應，以下利用時間序列模式 分享一下計算結果
方法與資料
1.GARCH 模式
2.資料:台灣加權指數 1980/1/4~2019/6/4 日資料
3.歷年端午節日期:香港天文台
https://www.hko.gov.hk/cis/statistic/ext_festival_tuen_ng_c.htm
4.計算著重於端午節過後當月報酬估計與波動度估計
變數 RTN:每日對數報酬率
D1:虛擬變數，端午過後至當月底每日虛擬變數
條件符合為1，其餘日期為0
虛擬變數主要是估計節日效應。觀察其顯著程度。
結果
Dependent Variable: RTN
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Student's t distribution
Sample (adjusted): 2 10584
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.