Hi 大家好 我是凱文
今天破了10900了，所以盤中照原訂計畫
砍掉虧損的看空價差部位，留下獲利的看多價差部位
並且順手買進10900call
運氣還不錯，這樣的補救方式目前來看
不僅沒讓原本虧損的部位傷勢擴大
還反而因為call的關係獲利超過原本損失
(PTT我不會附圖，所以把圖片放在FB，不好意思)
我喜歡選擇權的原因之一就是這樣
操作彈性比股票還有期貨好
有的時候投降可以輸一半
有的時候盤整也能賺錢
有的時候還可以反敗為勝
希望大家也來一起研究選擇權:)
上次有板友提議我的文章發在option比較好
謝謝你的建議，我之後會改PO在option版(之前不知道有這個版...)
雖然辦帳號很久了，但都潛水居多
最近因為想要推廣OP的好，所以開始發文
希望之後能在Option板與各位相見，繼續交流討論:D
※ 引述《kevincyue (凱文)》之銘言：
: 今日現貨收10875，期貨收10876
: 星期五說過如果破10900我會把賣權的價差部位砍掉
: 今天沒破那當然就不砍。
: 不過盤後資料看OP的留倉變動量最大是10850&10950
: 所以在星期三結算前還是有一點點機率會破10900
: 而期貨法人留倉看來多方力道稍微縮手了
: 但選擇權留倉的部分，主力倒是偏多的力道增加
: 所以推斷還是盤整格局不變。
: ※ 引述《kevincyue (凱文)》之銘言：
: : 1. 標的：大盤
: : 2. 分類：盤整
: : 3. 分析/正文：
: : 依照星期五的盤後資料來看
: : 法人雖然仍偏多但有減碼的傾向
: : 而反指標散戶則是偏空
: : 所以做空也不對做多也不好 + 波動率對買方不友善，嘗不到甜頭
: : 綜合來看
: : 我認為在這個時間點
: : 利用選擇權做兀鷹策略是個不錯的選擇
: : 再看看選擇權的盤後資料
: : 雖然現在未平倉量最大的位置是在10500~10900
: : 可是如果看變動量的話
: : 那我會認為做10750~10900會是較佳的選擇
: : 所以結論是
: : 做bc10750sc10800 & bp10900sp10850
: : 組合出兀鷹策略收點錢
: : 也許做賣出勒式或跨式是可以收更多錢，但我極度不推薦
: : 因為能在這市場上安全活下來還是比較重要的
: : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: : 如果在結算日之前(下禮拜三)
: : 跌破10750就砍call部位
: : 漲破10900就砍put部位
: : 如果是結算日才破....那就摸摸鼻子認了
: : 但如果要破，在這之前波動率或法人留倉應該會有徵兆
: : 可以在結算日那天做買方來降低傷害甚至逆轉勝