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[請益] ETF歷史股價(分鐘資料)
作者:
terry811021
(terry811021)
2019-03-04 16:04:27
小弟因論文研究需求,需要取得中國or日本or歐洲的ETF(分鐘)股價資料,
資料期間大概需要5~10年,Bloomberg上提供的日內股價資料期間似乎只有210天,想請
問有什麼資料庫能取得我要的資料呢?
作者:
jeff820128
(帥小康)
2019-03-04 16:07:00
沒有
作者:
kaiming7955
(說好不打臉)
2019-03-04 16:17:00
日k就很細了。要分鐘?
作者:
s3714443
(metalheads)
2019-03-04 16:21:00
Datastream有沒有?
作者:
saintsmw
(Saint)
2019-03-04 16:22:00
論文是要寫當沖嗎?
作者:
ckw19
(keep going)
2019-03-04 16:27:00
10年的每分鐘,這資料也太龐大了吧......
作者:
jinso7410
(Aso)
2019-03-04 16:27:00
cc
作者: nangaluchen (安安)
2019-03-04 16:38:00
可能要做一些交易策略的論文吧最近這種分析頻率的論文蠻夯的但bloomberg沒有的話 大概就沒了
作者:
ckw19
(keep going)
2019-03-04 16:39:00
不過以散戶來說,這種高頻大量的交易造成的瞬噴或瞬崩反而是不錯的進場或出場點電腦讀得懂數據,但他讀不懂恐懼與貪婪
作者:
jinso7410
(Aso)
2019-03-04 16:43:00
不懂 為何發現策略 要寫在論文上供慘戶研讀為了一張文憑 搞丟可能可以炸乾慘戶的機會 科科
作者: yunf
2019-03-04 16:45:00
你覺得你光看論文就懂他在幹麻嗎?
作者:
jinso7410
(Aso)
2019-03-04 16:58:00
4
作者: nangaluchen (安安)
2019-03-04 17:18:00
MIT的Andrew Lo教授有說過之所以把這些事公開發表是因為他們認為學術上的認可 比錢重要當年Black Scholes和Merton就是秉持這樣的信念 所以公開計算選擇權價值的方法當然拉 這是教授的想法研究生若是真的發現發財的方法 先賺一波再說只不過 論文寫的交易策略通常都有不符合現實的假設 所以公開也沒差
作者:
saintsmw
(Saint)
2019-03-04 17:35:00
論文就只是理論,找一些支持自己論點的資料來佐證,但理論的正確性並沒有保證。不用太認真~~
作者:
Simonfenix
(Livingfailure)
2019-03-04 19:17:00
原來現在ETF的戰術已經要到每分鐘了啊…
作者:
darkMood
(瞬間投射)
2019-03-04 19:43:00
這類論文多數就是寫一個相關性而已,哪有什麼策略啊
作者:
cobrasgo
(人魚線變成鮪魚線,超帥)
2019-03-04 19:43:00
就學生研究而已…
作者:
SweetLee
(人生如戲)
2019-03-04 20:44:00
論文其實你不發的話 過幾年你就會發現別人發了類似的idea而且很多論文其實是經不起考驗和辨證的
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