我們知道一個市場的股價的軌跡是絕對無法事先預測的
但是我們可以退而求其次 去求股價的機率分布函數V
B-S model 的概念就是 不去直接求股價的軌跡(因為不可能 = =)
但是 我可以去定一個密度分布函數 V(t,p), t:= 時間 p:=股價
(V 不是位能喔，它是一個機率密度分布函數的東西)
這樣的話, 我們就可以把原本無法預測的軌跡的問題給消除
去看B-S model中的V(t,p) 就變得容易清楚了!
B-S model 是不是有參考當初薛定諤建構薛定諤方程的整個過程
然後把同樣的邏輯套用在股價市場的啊?
不好意思 是個很學術的問題
但我覺得這概念在股市操作中非常重要!
有人願意討論的嗎?????

先推 不然別人會以為我看不懂

這邊學過量子物理學的不多吧，去物理版問說不定還比較快

薛丁格的貓在你背後

路徑積分

你是不是peter的分身

分身+1

BS有5個變數吧不是2個

https://i.imgur.com/T3sVrnH.jpg ip都一樣 笑死 要自刪了嗎

閉上眼睛股票處於又漲又跌的疊加態，當我張開眼睛已賠到畢業了，舒服！

同實驗室？

笑歪 你連位能都不知道怎解薛丁格更不要說有其他couple的效應了 你知道股市位能和各種數據之間互相couple的關係?

peter是愛吃豬肉的人嗎?

你現說你是不是peter308我再告訴你

薛丁格的未實現損益,在你打開軟體看到數字之前,你的損益

是啊 參數都列出來再討論

就同個人啊，之前大鬧八卦很有名的

一段時間都有物理文 難道是老天的暗示?

把位能跟股價綁在一起就是錯誤的想法

博士 你論文到底寫完了沒呀？？ XDD

假設不一樣…

骰子平均點數我不認為bs有參考薛丁格 因為他們都是用基礎的機率分布函數觀念而已我覺得你的問題是把股市建立在物理上 可是其實物理和股市應該都是獨立建立在數學和機率上 物理概念只是一些可以用來訓練你思考邏輯的訓練和相似範例而已 不應該直接使用在股市上

沒看過薛定諤方程 但是你誤會大了B-S假設了選擇權價位(未來S與K價差)是時間序列假如薛丁格方程式有假設這件事情那你的討論才有意義感覺你基本功很不扎實 就在想延伸應用啊....

B-s不是熱傳方程式嗎

也有人說是熱傳沒錯! 但因為我對薛定諤比較熟才提它我只是就概念上提出討論 量子力學也是說電子的軌跡無法預測,但電子出現的機率密度可以,有了機率密度就能算物理量的平均值。想說同樣概念能否套在股市上如果能夠得到一個V(t,p) 的機率密度分布函數, 或是模擬出一個出來， 那就能很準確的算一些股市的平均物理量了

你提到的那些都是人類對不確定性的描述

比方說 <p> 價格的平均值之類的東西

你好像沒看懂啊 不管是選擇權或是股票 價位是不是時間序序列 都是一個大問號啊 台股是因為有漲跌幅限制才貌似時間序列 不是的話 你找一些奇奇怪怪的模型敘述未來股價分佈 永遠猜不準啊

你知道發明bs的諾貝爾經濟學家，搞ltcm搞到破產嗎

"如果能夠得到一個V(t,p)"並不能"很準確的算一些股市的平均物理量了" 你因果邏輯上根本錯誤 你想要很準確的算一些你要的機率出來 你必須要有"一個很準確很正確V(t,p)" 而不只是"一個V(t,p)"然後根據測不準原理的概念 你需要一個無限長的時間所收集的資料 才能夠算出一個誤差為0的你要的值出來

如果你逐行檢討自己的思維，相信對你的交易有幫助，對了，你的第一行一看就知道不對，後面我就沒幫你檢查了不過如果您是單純做學術研究，那就當我完全沒講過

一點都不重要

其實鰻厲害的XD

在BS model裡V(p,t)是標的股價p的衍生商品(derivatives)價格 不是什麼股價的機率分佈BS的理論主要是在某些假設下 衍生商品的定價V跟其標的股價p未來如何變動無關 只跟現在標的的價格有關跟物理靠的上邊的就是BS假設p是服從幾何布朗運動 其實更直觀的是p的報酬率符合常態分配另外 比較相關的是 BS導出來的隨機微分方程可以轉成heatequation去解

這邊還不錯啊 給個讚

先討論你要用什麼方法決定服從的機率分配吧