像經濟學有所謂的CAPM(資產定價模型)
可以預測資產價格和市場風險間的關係
但CAPM 有時候也會不準
CAPM提出後也出現很多不同的修正改良版本
CAPM 是一個ODE(常微分方程)
有人覺得真正的股價動力學應該要是一個PDE(偏微分方程)的嗎?
股價"空間"的那個部分的描述
要怎麼整合到CAPM中?
有人能提供任何的想法嗎?
萬分感激!!!
m(_ _)m
但不得不承認
CAPM 是我認為目前經濟學中相當完美而且高明的股價動力學方程式!
作者:
cofepupu (看透真相幻化人生)
2018-05-25 11:30:00你要怎麼用程式去預測人性的恐懼 貪婪 絕望 瘋狂呢?就算有人有辦法 但也不見得願意把他寫成程式 這就是原因
作者:
Zcould (夜火千影)
2018-05-25 11:32:00人類不好預測
Capm一堆前題假設 在現實根本不可能 怎麼會想拿來用？你研究這麼多到底有沒有賺到錢啊
作者:
Lex4193 (oswer)
2018-05-25 11:34:00你弄個博弈實驗,勝利條件比如說是在公開投票中少數的一方
作者: ethan0419 2018-05-25 11:34:00
對作
作者:
Lex4193 (oswer)
2018-05-25 11:35:00模型只能處理有已知條件的狀況,問題是人類在股市博弈中會極力隱藏自己的資訊,模型外的變因會自動增加
作者:
tonyd (天生平凡)
2018-05-25 11:36:00不是漲就是跌 小學生來操盤也有50%勝算呀 QQ
作者:
S1010630 (s1010630)
2018-05-25 11:37:00超越方程式
作者: Skabo (kaka) 2018-05-25 11:40:00
隨便買20隻 放十年 穩賺的東西你跟我說難預測?我比較想問你在忙甚麼??
作者:
cofepupu (看透真相幻化人生)
2018-05-25 11:40:00人也會有的人愛反串講反話之類的 人性心理很難預測的
作者:
smalmal (吃跟睡才是我的強項)
2018-05-25 11:41:00人心善變
作者:
Beef (Don't look back)
2018-05-25 11:43:00又來了
作者:
Lex4193 (oswer)
2018-05-25 11:43:00就算加入情緒也還是封閉模型阿,現實市場上你有可能知道
作者:
Lex4193 (oswer)
2018-05-25 11:44:00所有投資人的資訊嗎?
作者:
clotmen (Nick)
2018-05-25 11:45:00有辦法預測颱風什麼時候來嗎？
作者:
cofepupu (看透真相幻化人生)
2018-05-25 11:53:00要討論就不要把東西講太深奧 你講的CAPM太專業我不懂我沒讀過什麼書XDDD只能跟你說 預測股價這件事情前一秒 兩秒 幾分鐘可以要前幾天 前幾個月 根本不可能頂多只能知道順著天道大方向運行的軌跡 但太詳細的很難
作者:
vanadiu (vanadium)
2018-05-25 11:55:00因為有些人可以作弊 一般人當然 難預測只能挨打啊
你可以參考B-S 選擇權模型 然後假設選擇權價位已知反過來求股價 就符合PDE敘述了 但是我也試過了 無效
作者:
GaryG (小小德)
2018-05-25 11:55:00先拿到數據再來討論吧，顆顆
作者:
cofepupu (看透真相幻化人生)
2018-05-25 11:55:00因為只要遇到人 就會有變數 這世因果變化的使然人的一念之間 可以為善也可以為惡 也可以事後懺悔補救
然後 因為並不是所有參與者的決策都基於一致因子但是只要一個亂下單的人就可以打亂定價 所以預測股價本身
作者:
mikejr (人事音書漫寂寥)
2018-05-25 11:59:00禿頭都預測不到了何況股市
作者:
cofepupu (看透真相幻化人生)
2018-05-25 11:59:00所以你沒有辦法事先預測會進入哪一個平行時空結果去
作者:
jjjjjjs (6js)
2018-05-25 12:00:00哥 買 0050 不預測的 懂?
作者: fablife (愛與慾望的歲月) 2018-05-25 12:01:00
沒有專家沒有絕對程式可以預測量化人性啊
作者:
KYmilk (KY牛奶)
2018-05-25 12:01:00物理控又來啦
作者:
padye (~Tales of MADAO~)
2018-05-25 12:01:00可以預測每個人就千億富翁
盤是可控制的，個股更是，難預測是因為控制權不在你手上，你有超龐大資金的時候，不談預測，談控制。
作者:
ray308 (ray308)
2018-05-25 12:02:00真正賺很多錢的人都不是用量化模型 但懂量化模型 想知道更多私訊
作者:
mirac1e (月下美人)
2018-05-25 12:06:00作者:
kolinru (杯子裏的魚)
2018-05-25 12:07:00量化模型無法預測胖手指
作者:
mecca (咩卡)
2018-05-25 12:07:00越成熟的市場越容易預測 前提是沒有米國總統在推特放話
作者:
hiball (é”鬼肥肉人)
2018-05-25 12:09:00因為資訊層級太低...根本掌握不了關鍵變數你要記得炒一支股動輒成本5~30億~都是一群人在做
作者:
jagger (87分不能再高了)
2018-05-25 12:10:00慘戶進場就跌，出場就漲，就是這麼簡單
作者:
TOCIBS (馬的妳不可思議)
2018-05-25 12:12:00你信不信十年後我不會log 還是活的好好的？
儘管看似公平的格局...主力跟外資還是能通過一定的策略讓你一直賠錢
作者: cmcmisgod (cmcm) 2018-05-25 12:18:00
任何預測都贏不了本多終勝...
作者:
oplk (歐普林克)
2018-05-25 12:23:00作股票有時候單純一點比較好
作者: Truthfull 2018-05-25 12:26:00
把駱駝的習性模式套用在獅子身上，這也是神邏輯。
作者:
bntimlin (AAAAAda)
2018-05-25 12:28:00這讓我想起前幾天賣程式詐騙的新聞 ㄎㄎ
作者:
dly (準確而不是快速)
2018-05-25 12:30:00牛頓表示:你想預測股市?
作者: bagaking (MR.羊) 2018-05-25 12:32:00
會預測的會公諸於世嗎?
作者:
SweetLee (人生如戲)
2018-05-25 12:35:00什麼模型有把投資人的情緒放進去？川普今天吃壞肚子不爽你模型裡面有嗎？張忠謀想退休你模型裡面有嗎？加尾今天請假你模型裡面有嗎？連input你都沒有了 怎麼求output?
作者: mynumber55 (morehair) 2018-05-25 12:39:00
人心
你研究方法有問題...要準確預測股市,請先準確預測人類行為
作者:
ckw19 (keep going)
2018-05-25 12:49:00很簡單，因為人不理性，且握有大量籌碼者可製造假象
作者:
fgty ( )
2018-05-25 12:58:00加油!做出來你就可以歐硬+桿槓全開 然後財務自由
作者: jason7881788 (jason ) 2018-05-25 13:01:00
人類不理性呀！
作者:
vanii40 (不要失去才懂得珍惜)
2018-05-25 13:03:00..
作者:
hectorhsu (The Hector)
2018-05-25 13:06:00你念過隨機微分方程嗎?
你先用數學模型解釋出 大立光 國巨 股價 我再信你
作者:
mepass (努力浪費人生)
2018-05-25 13:10:00講那麼多不拿一隻股票來講解一下嗎
有從CAPM延伸的多因子模型 這主題有很多相關論文隨機版的微積分與微分方程 你確實應該先念過再來更基礎的課程是隨機程序 感覺你應該先了解這些
作者:
SDCREW (SD)
2018-05-25 13:13:00神經病可以預測他的下一步嗎？
作者:
alinwang (kaeru)
2018-05-25 13:33:00只預測公司未來不預測股市.
作者: qq05 (逆增上緣) 2018-05-25 13:42:00
這個我知道 因為你想預測
作者: D0128431 (運氣小馬) 2018-05-25 13:50:00
有很好嗎 就只是回歸而已啊 傻傻的
不是預不預測的問題，是資訊問題。你沒法知道2000多家上市公司的真正經營情況，因為股民不是董事長不知道公司真實情況，怎麼訂合理股價？更何況公司經營的情況是隨時都在變的，下個月拿不拿得到訂單？下個月會不會突然被跳票？會不會突然廠房火災所以股民都只能用有限資訊去猜測股價的合理性
作者:
Kmer (喵PASS ~(*′△`)ﾉ)
2018-05-25 14:26:00幸好聽哲哲每天都大獲全勝
作者: joycard3234 (jimmy3234) 2018-05-25 14:55:00
一堆沒讀書的 這不是物理好嗎顆顆
作者:
gna239 ( Kaonashi)
2018-05-25 15:00:00如果都照一個方程式走，誰要拿錢出來？
作者:
jhcleader (jhcleader)
2018-05-25 15:03:00a想預測股市，b就想預測a的想法，新來的c想跟b對做，永遠有新的條件加入，要怎麼預測？
作者:
oplk (歐普林克)
2018-05-25 15:11:00在股海中沒必要這麼捨本逐末
作者: Skabo (kaka) 2018-05-25 15:26:00
你走火入魔了 但反正講也不會聽 十年後自己回來看看吧~
作者:
deweyj (民主主義與教育)
2018-05-25 16:09:00放棄尋找模型，原因是無法預測未來的歷史事件，偏偏這東西對人心影響最大，自然科學或許有其運行規則，但人類行為有嗎？模型的假設前提都是可預測再來尋找，為何沒懷疑過假設根本上有問題呢
作者: ms0202687 (kane) 2018-05-25 16:10:00
你是什麼科系的阿 其實我也一直有股價動力學的想法 只是無從做起
作者:
SweetLee (人生如戲)
2018-05-25 17:01:00問題是投資人就不是只有兩類基本分析和技術分析 你也無法事先知道權重 所以你的方法和現實不符 怎麼會準呢？要學術研究可以 要預測未來很難
作者:
MaInQ (Q)
2018-05-25 17:05:00不難啊 最近用權證賺好幾波了 基本均線或圖形原則就可
作者:
hectorhsu (The Hector)
2018-05-25 17:14:00就跟你說stochastic calculus了，還在PDE....物理系的數學把不確定因素模糊掉，你應該念隨機變數
作者:
SweetLee (人生如戲)
2018-05-25 17:17:00n種你n個權重要求正確值就更難求了
好奇你有辦法預測貓捉老鼠的過程嗎？ 老鼠下一步建立在對貓的下一步的預測 貓的下一步建立在對老鼠下一步的預測 這樣回穩定嗎？還是很容易走向極端？
作者:
SweetLee (人生如戲)
2018-05-25 17:27:00就非線性啊 老鼠一個微小的動作差異 最後導致貓和老鼠的路徑完全不同 就是所謂的蝴蝶效應 問題是股市裡面太多蝴蝶都是人為控制的 有些還是隱藏值
作者:
WESTONE (oreztsae。裏)
2018-05-25 17:31:00建議可讀通訊原理，訊號的收放有無反應未來性一直是個議題。簡單來說，測不準原理總聽過吧，模型建的漂亮，結果是根據錯誤訊號，模型建爽的。
作者: ms0202687 (kane) 2018-05-25 17:34:00
紅明顯 原po 你對這有興趣的話 推薦你看一本叫做 ”華爾街的物理學”
作者:
SweetLee (人生如戲)
2018-05-25 17:41:00這本書念物理的都會看吧 不過我覺得它比較像數學
作者: hamnett17th (HAM) 2018-05-25 17:47:00
你可以從量價分析還有碎型幾何去著手，機率上是可行的
作者: eric10320 (wewewe) 2018-05-25 18:11:00
先預測 下一間會失火的公司看看起因都預測不到 怎預測後果
作者:
Chrkamp (脾氣古怪無人疼愛)
2018-05-25 18:23:00科技來自人性，股價也是～
作者:
alihue (wanda wanda)
2018-05-25 18:50:00只有我賺翻了？
作者:
cofepupu (看透真相幻化人生)
2018-05-25 19:07:00光看到只有基本分析跟技術分析就知道你的路還很遠@@你把事件交易的族群還有籌碼分析跟作手族群當死人嗎@@
作者: wahaha711233 2018-05-25 19:51:00
因為測的是人心
作者:
qunmie (冬涼夏暖)
2018-05-25 20:14:00你是人類歷史上最聰明的嗎？如果是那你有可能
作者:
chienk (.................)
2018-05-25 20:40:00別鬧了
作者:
ruokcnn (Dean)
2018-05-25 21:18:00你要不要先實際玩個幾年再來套理論啊我覺得你像是滿肚子理論但從來沒應用過的感覺
作者:
ndd2 (ndd2)
2018-05-26 00:28:00我佛系的
作者:
changmary (changmary)
2018-05-26 00:42:00很好預測的只有90%賠錢，這個很準
作者:
joyca (joyca)
2018-05-26 01:11:00覺得股票市場比較偏向人文學科...華爾街一堆想用純科學方法做股票的長期績效來看似乎都...而那些成功的投機者在論述時不一而同地都會提到人因最終還是結果論，如果理論套實際操作後獲利又經得起時間的考驗相信大家都會閉嘴，不然也只是空泛（自爽）的理論罷了
作者: ensueno (kaobee ) 2018-05-26 01:56:00
就像你騎車在路上永遠不會知道三寶何時來找你 人性嘛
作者: Petrovsky (Never say never.) 2018-05-26 13:46:00
蠻厲害的 可以一直推陳出新 XD