廣義的說程式交易其實就是遵循一個或多個原則，
進行交易的一個策略。
例如 MA 5日向上交叉MA 10日買進，MA10日向下交叉MA 5日賣出。
這也是一種程式交易的模式。
不過通常一個策略要執行前,都會做所謂的回測
就是把這個規則拿歷史資料來套套看
績效好才用 不好當然就不用說了
今年初的時候在板上PO了幾篇程式交易模型實測的績效文(套用在台指期貨)
那時候滿慘的，不過也從版友身上學了很多
也陸續看了幾篇財金所資工所的博士論文(關於程式交易的)
最近三個月似乎略有小成，希望不是迴光返照@_@~~~
4/5/6月績效...
http://i.imgur.com/BcR1CjX.png
我知道覺得程式交易沒有用的人很多，覺得回測績效沒意義的也很多@_@~
苦口婆心勸說歷史沒辦法拿來預測未來的也不少...
不過希望還對程式交易有信心的朋友別灰心繼續努力呀!!
至少我還沒陣亡......希望能撐到年底..>"<~哈~