f大是同業? 用元X下單? 手癢分享看法:
以CB套利角度來看10/30 盤中現股觸及15.15 的時間是09:05 09:06 09:07 三個分K
換算Parity 126.25, 如果CB買到125, 套利應該有 (126.25-125)/(126.25+125)約莫0.5%
不知道能不能負擔資金成本, 但看CB成交情況:
09:01 成交3 張
09:02 成交2 張
09:04 成交13 張
09:05 成交8 張 V
09:06 成交2 張 V
09:07 成交2 張 V
套利追求無風險, 同時間一買一賣鎖單, 實作上是"有希望"完成套利, 這三分鐘12張CB
且現股要同時敲15.15, 這..應該要靠程式開閃線追, 且扣完資金成本還不知道
是不是值得追(這我就不會算了)
10/29 相較之下,券增2,529張比較有趣, 算一下29號當天每分鐘CB與現股收盤價的溢價率
如果是09:02 成交8 張這筆單, 只能說神預測, 該分K現股最後收14.7, CB收120.3
溢價約1.83%, 但以準備兩套資金來套利, 約折半0.93%, 這一筆8 張是成功的(未扣資金
成本), 而接下來盤中, 整個無風險套利獲利率(未扣資金成本, 兩套資金)
在-0.13%到0.52%之間跑, 平均約0.25%, 不知道是不是值得追, 剛問營業員, 抓成本
0.585%, 市場最低23折, 切0.366%, 那還是有幾筆, 開閃線是可以套利的,
不過張數真的不多(rare)
以上, 想排除這2,529張是因為CB套利而來的可能..
單純看10/29 融券2,529張, 以當天最高價14.9空, 切十成資金約三千八百萬, 11/06收
11.25, 獲利九百多萬, 好像不多(相較其他大人), 新聞標題: 福懋切結前1天 融券放空
暴增250倍, 標題聳動了些, 但九百換幾年牢獄災, CP值不高(相較其他大人), 與其追查這
筆, 不妨思考10/25 10/28 10/29 怎麼剛好拉這三天, 讓X戶追在山上..