觀看籌碼面 很多差異 難以判斷
例如今天的期權留倉
2012/12/12 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 五大當 十大當 五大全 十大全
契約 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數 部位數
台指 14015 -1130 884 13769 1058 3229 2169 5178
小台 -4183 4040 9 -134
電指 -306 783 86 563 697 721 735 765
金指 -2328 167 39 -2122 -751 -997 -712 -1032
台買權 111500 -39654 -32 71814 31197 44369 44767 61113
台賣權 25489 -45570 415 -19666 41210 52205 29443 34925
電買權 177 10 -16 171 155 54 158 57
電賣權 -205 -272 0 -477 -6 12 4 21
金買權 -193 342 -16 133 616 640 620 618
金賣權 -62 267 0 205 -133 -45 -138 -57
外資大台做多 但小台電子是做空 本身就有一些矛盾 當然可能是避險
如果再以選擇權相關數據來看
Put/Call Ratio 1.33
VIX指標 15.38
Call未平倉最大量 7800
Put未平倉最大量 7400
平衡點 7600
P/C 比達到1.33 感覺是空方力道比較大
但也可能是羊群效應
剩下一個禮拜結算 盤勢光看籌碼面還真是有點混亂
有人可以說一下自己的看法嗎