自已的文自已回。
基本上，這是個很複雜的問題 (差點丟上Stack overflow了)。
1.
後來在純RStudio下測試更絕了，主要的.Rnw以uft8編碼沒事，
外面引入的knit::read_chunk(./...)要big5編碼才沒有亂碼.... (這什麼鬼)。
2. WinEdt好像會自動改成編碼方式…無法控制。
寫信給WinEdt，他們回說R功能是由contributor寫的，要加入mail list。
3. 解決方法是使用RStudio底下的Save with encoding，將主Rnw以uft8，
副檔案以Big5存檔 (有時候)。
4. 然後編碼方式參閱Sweave User Manual的Section 3.7 Encoding。
把該加的都加上去。
就編譯成功了。
※ 引述《mewtwo (mewtwo)》之銘言：
: ※ [本文轉錄自 LaTeX 看板 #1PZKhtiH ]
: 作者: mewtwo (mewtwo) 看板: LaTeX
: 標題: [問題] Knitr + WinEdt下中文顯示的問題(p幣)
: 時間: Fri Aug 11 14:13:06 2017
: 各位先進好，我現在在WinEdt 10.2底下安裝它的R外掛：RManager
: http://www.winedt.org/config/modes/RManager.html
: 已執行Macro，在WinEdt的右上角出現R字樣。
: 將程式碼存成.Rnw之後，可直接使用WinEdt -> R -> Knitr -> Knitr>>XeLaTeX 編譯，
: 但是(繁體)中文一直出現亂碼。
: 亂試之下，如果中文不出現亂碼，R區塊中的#就會讀不到。
: 已經搞了一個早上了，一直得不到解答，請先進煩請解答。
: 欲答謝10000 p幣。(這夠行情嗎？)
: 程式碼如下(是一個最基本的程式碼)，感謝。
: \documentclass[11pt,a4paper]{book}
: %%%%%% 中文與字體設定 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
: \usepackage{fontspec} %加這個就可以設定字體
: \setmainfont{Times New Roman}
: \usepackage[utf8]{inputenc}
: \usepackage{xeCJK} %讓中英文字體分開設置
: \usepackage{CJKnumb}
: \setCJKmainfont{PMingLiU} %設定中文為系統上的字型，而英文不去更動，使用原TeX字型
: \XeTeXlinebreaklocale "zh" %這兩行一定要加，中文才能自動換行
: \XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt %這兩行一定要加，中文才能自動換行
: \begin{document}
: You can type R commands in your \LaTeX{} document
: and they will be properly run and the output printed in the document.
: 中文在此
: <<>>=
: # Create a sequence of numbers
: X = 2:10
: # Display basic statistical measures
: summary(X)
: @
: \end{document}

其實是windows的cmd和Rterm都吃big5如果可以把cmd弄成utf8，就可以了win10弄個bash on windows來用吧