作者:
gozule (好冷啊~~)
2014-08-20 15:12:30請教各位大大：
最近在找文獻的時候，看到了backward stochastic differential equations(BSDE)，
看了彭實戈教授的簡單說明，大致上可以了解BSDE是給定SDE在時間t=T(期末)的初始條
件，反向求解，所以很直觀的可以用在推廣Black–Scholes eq.
我想問的是，目前看到的文獻大多是在求BSDE的性質，較少應用。
上述這種由未來的目標，求出目前現值的方法，還有那些方面的應用可以套用BSDE?
作者: Lpspace (Danny) 2014-08-20 20:57:00
小弟數學系論文寫這個，可是感覺有應用但很難做Karoui, N. E., Peng, S., & Quenez, M. C. (1997). BackBackward stochastic dierential equations書的話可以參考這本Ma, J., & Yong, J. (2000). Forward-backward stochastistochastic equations and their applications.
作者:
gozule (好冷啊~~)
2014-08-20 22:14:00感謝分享心得，我再看看文獻
作者:
Linethan (我è¦ä»€éº¼?)
2014-08-20 22:45:00我在修Asset Pricing時 有看過要用到BSDE的model應該說是需要解BSDE啦 而不是要應用BSDE
作者:
gozule (好冷啊~~)
2014-08-21 00:15:00asset pricing的確很適合BSDE，但是準確度不知道如何?
作者:
Linethan (我è¦ä»€éº¼?)
2014-08-21 02:38:00準確度? 你是什麼意思?
作者:
subgn ( )
2014-08-21 10:45:00用backward不是因為準確度，是因為含有美式選擇，你在當下不知道最佳選擇為何，所以才必須「事後諸葛」從枝葉回推
作者: Lpspace (Danny) 2014-08-21 19:54:00
S大說的沒錯
作者:
gozule (好冷啊~~)
2014-08-21 20:19:00因為我做的比較偏向machine learning，會比較事前未知事件前決策與事後已知結果最佳決策的差值，差值越小表示模型的的準確度越高所以不知道BSDE在這種方法測度建模下是否能提升準確度
作者:
Linethan (我è¦ä»€éº¼?)
2014-08-21 22:22:00可惜 我修的那門課只有介紹純理論Asset Pricing model所以沒辦法回答你說的準確度問題 教授沒談到這部分
作者:
gozule (好冷啊~~)
2014-08-22 17:43:00原來如此，因為我看很多paper都是談如何建model，但是實際應用時，model是否能夠準確的描述觀測結果的文獻不多
作者: Lpspace (Danny) 2014-08-22 21:55:00
也想知道準確度的人+1
作者:
Linethan (我è¦ä»€éº¼?)
2014-08-23 04:40:00也不會不多吧 比方說 我在修Asset Pricing時 教授每談完一個model 幾乎都會說到Equity premium puzzle然後會講到這個模型是否能解釋或呈現出equity premiumpuzzle 這應該就類似你說的準確度吧?
作者:
gozule (好冷啊~~)
2014-08-24 00:53:00我希望做到的是直接把模型套用到交易上看結果，如果returnequity premium結果中有return和benchmark的值就算有做到
作者:
Linethan (我è¦ä»€éº¼?)
2014-08-24 01:37:00那我也不太確定哪裡有文獻談過這東西....^^"
作者:
gozule (好冷啊~~)
2014-08-24 10:06:00我曾經在IEEE的期刊看過簡單的模型應用如CAPM，複雜的就很少見了IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, VOL. 13NO. 1, 2009, Special Issue: Computational Finance