問題在於假設
你若假設股票報酬率是Normal分配
當然可以用抽樣的平均值估計期望值
但問題是此假設是否成立？
衍生問題，若你從統計資料發現該股票明天漲停的機率高達99%
且你對你的估計非常有信心，那你應該是今天就先買入吧
若市場預期都和你一樣 => 期望值會先將今天股票推至漲停
若市場上有各種不同的預期 => 那股價是否有期望值，是否可預測？
※ 引述《zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)》之銘言：
: ※ 引述《SZBZ (勢在必行)》之銘言：
: : 統計結果要大於30以上才具統計上的意義
: : 如同您所說
: : 大樣本數下的統計結果 就能得出期望值吧?
: : 若以年來算 樣本數恐怕不夠多
: : 但是若以日股價的統計來算 是否就能符合大樣本
: : 例如:A股票
: : 上漲天數5000天
: : 下跌天數4000天
: : 平盤天數1000天
: : 那麼
: : 預期上漲的期望值機率是50%
: : 下跌的期望值機率是40%
: : 買10萬這檔股票的贏錢期望值是10*0.5-10*0.4=正1萬
: : 這樣算法會不會有點簡單?@@
: 期望值(expected value) 是一個數學定義名詞
: 你可以把股價看成是一個隨機變數(random variable)
: 但是請注意
: 並不是所有的隨機變數都有期望值...