2024年3月01日 是 18,935.93 點
2024年3月29日 是 20,294.45 點
00675L 3月01日是68.65點
3月29日是78.10點
一口大台179,000
期貨部分
:20294.45-18935.93=1358.52
1358.52*200=271704
正二部分
179000/68.65=2607.5股
2607.5×（78.1-68.65）=24640.875
單純計算獲利不計手續費和稅
請問我這樣計算有錯嗎
還請各位大大指教 謝謝

你大台期的數字用成台股加權指數的數字，這樣是錯的，實際台期點數3/1應該是18961，3/29是20278期貨的算法是對的，但是正二是etf，一張是*1000不是179000而且前面應該是要用78.1-68.65吧，怎麼會用除的？

....到底在算啥，你是要算損益還是比例1.結算契約結算日 2.契約規格與現貨規格差異基本上不同規格跟算法你硬要比較沒有意義

錯誤拉，中間有月結算一次，換約價差沒算

錯的地方太多 期貨不可能放剛好的保證金在跑 你放多少保證金決定你開多少槓桿 你要比較應該算兩倍槓桿的錢拿去買正2會賺多少

@OrniG 用除的沒錯喔 我有現金一萬台幣 一股50漲到一股100 100/50×10000=20000 我的一萬變兩萬沒事，我搞錯了我更正編輯一下

用剛好一口保證金跑是開21倍槓桿 跟2倍的正2是要怎麼比…

@prmax0111 我人在外面，等等回家算2倍期貨跟正2的獲利

這兩種到底有啥好拿來比的啊

算了一下獲利差不多，謝謝各位

不能這樣算吧最好是你敢放剛好保證金

正二跌越低持有期貨的口數越少 感覺是不是不太合理跌越低不是應該越加碼才對持有固定口數期貨相較起來還比較有加碼的感覺當然前提是你的保證金要夠啦當然 如果是不斷大漲正二也會不斷放大口數越漲越快