作者:
seagal (seagal)
2023-07-19 12:30:21昨天思考了一個問題
假設在股市裡有5%的年化報酬率 包含除息點數等等
在台指期使用無限轉倉法就可以完整得到這個報酬
以萬七來算 5%約850點 17萬元
但無限轉倉法有一個缺點
在崩盤的時候如果保證金準備不夠多 也就是槓桿開太大的話會被斷頭
不能只準備18.4萬保證金就跑進去玩 最保險的方法是準備340萬才玩 就一定不會被斷頭
如果存在一個方法
能夠平均取樣得到這些點數
拿到年利率5% 而停損設在十點以內 不要發生連輸的狀況
假設都能平均贏或輸
損失不會超過要補保證金的情況(這句是假設 如果覺得不妥也可以準備兩倍原始保證金)
那把18.4萬當成本金的話 就約有92.4%的年化報酬率
我試著用AI訓練一下
好像這個想法是可行的
相關的成本設定及測試如下
一口成本(包含滑價 手續費 交易稅)我抓300元
挑了幾個有股災的年份測試 包含2008 都是賺錢的
保證金18.4萬當本金來算 2011~2020的年化報酬率為87%(真的測試出來是這個數字)
我貼一下今年到目前的報酬
看不懂你的邏輯 是假設性 還是已經找到 如果找到 那就回測看勝率 賺賠比 和 DD
作者:
seagal (seagal)
2023-07-19 12:37:00已經找到 但要真的寫出程式交易才能驗證 萬一根本下不到
作者:
bobgod (bob)
2023-07-19 12:38:00想法夭壽讚
本金計算這種應人而異 但停損10點 假設不連輸那段的論述看不太懂那邊是你對想找到的方法的約束嗎？
作者:
bobgod (bob)
2023-07-19 12:43:00要我認真回的話就是 你只要5%績效的話買中華電或現在的美債放著就可以了 不用謝我 放過自己 別太累了
那我理解成 你認為台指期存在有一個5%報酬（來自除息然後想開20倍槓桿 只用一口大台保證金來賺取這個報酬但又不希望爆倉 所以要求策略單次停損只能10點 且不能連輸我先假設存在好了以 Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD為例你的策略一次停損2000 所以你的進出場至少輸了20次 又不能連輸 所以可能是輸贏輸贏這樣子的序列 如果以日線格局感覺有點高頻？出場時怎麼決定的呢？有一個小小的盲點是 如果你找到了停損10點 不會連輸的進場方式 再搭配合理的出場邏輯的話 台指期是否存在5%報酬可能不是很重要頂多為你只做多作為一個基礎？然後如果是只做多的策略 那跑一下去年就變得蠻重要的
作者:
Merkle (你在想奇怪的東西齁)
2023-07-19 13:06:00停損十點 連續年化報酬87% 恭喜你找到聖杯了
作者:
john668 (john668)
2023-07-19 13:12:00哥 手續費滑價等 300元絕對不夠最佳狀態也至少要600 快市時進出差更多
主要是固定停損10點+不連輸 這個限制蠻危險的 很容易會讓你跑出快樂報表 另外小心AI可能偷用到未來數據 不確定你是怎麼使用的
作者:
wave1et (百分百殖利率)
2023-07-19 13:23:00一看就是新手，滑價就把獲利吃光光
作者:
bobgod (bob)
2023-07-19 13:23:00怎麼貓貓對這話題這麼有興趣
難得午休看到有新文章XD然後不太想去處理被申訴的事情
你的頻率有多高？越高頻基本上成本有沒有抓對影響會越大
作者: siki588 2023-07-19 14:02:00
人性遊戲不用AI玩拉 輔助就好
作者:
Csir (張胖胖)
2023-07-19 14:22:00貓貓程式交易現在一天就+80萬了
作者:
patricktu (patricktu)
2023-07-19 17:00:00我不知道你說得ai是啥 你如果是用neural network下去train很容易overfit還有那DD是多少 如果是放18.4萬的話DD要小於0.4%(18.4-17)/340=0.004
作者: rrrrr11123 (rrrrr) 2023-07-19 17:24:00
能吐槽檢討的東西太多了 但因為我也沒收錢 所以還是鼓勵你實單才有感覺
阿就113萬做一口 每年吃15% 當成自組正3不然就乖乖買正2
想問你的AI是deep learning?RL?train和validation的dataset怎麼選？最後那個年化是在 testing dataset跑出來的嗎？
直覺是overfitting，但如果你方法沒錯就恭喜聖杯
笑死。你的結論/做法和你一開始的假設已經毫無關聯啦。
作者:
bobgod (bob)
2023-07-19 20:57:00你各位一定要逼小朋友刪文是不是
作者:
paimin (playl)
2023-07-20 08:56:00建議先實戰小台
看不懂你的邏輯 是假設性 還是已經找到 如果找到 那就回測看勝率 賺賠比 和 DD
作者:
seagal (seagal)
2023-07-19 20:37:00已經找到 但要真的寫出程式交易才能驗證 萬一根本下不到
作者:
bobgod (bob)
2023-07-19 20:38:00想法夭壽讚
本金計算這種應人而異 但停損10點 假設不連輸那段的論述看不太懂那邊是你對想找到的方法的約束嗎？
作者:
bobgod (bob)
2023-07-19 20:43:00要我認真回的話就是 你只要5%績效的話買中華電或現在的美債放著就可以了 不用謝我 放過自己 別太累了
那我理解成 你認為台指期存在有一個5%報酬（來自除息然後想開20倍槓桿 只用一口大台保證金來賺取這個報酬但又不希望爆倉 所以要求策略單次停損只能10點 且不能連輸我先假設存在好了以 Fut3SD/2023-02 You Win -50300 TWD為例你的策略一次停損2000 所以你的進出場至少輸了20次 又不能連輸 所以可能是輸贏輸贏這樣子的序列 如果以日線格局感覺有點高頻？出場時怎麼決定的呢？有一個小小的盲點是 如果你找到了停損10點 不會連輸的進場方式 再搭配合理的出場邏輯的話 台指期是否存在5%報酬可能不是很重要頂多為你只做多作為一個基礎？然後如果是只做多的策略 那跑一下去年就變得蠻重要的
作者:
Merkle (你在想奇怪的東西齁)
2023-07-19 21:06:00停損十點 連續年化報酬87% 恭喜你找到聖杯了
作者:
john668 (john668)
2023-07-19 21:12:00哥 手續費滑價等 300元絕對不夠最佳狀態也至少要600 快市時進出差更多
讓你跑出快樂報表 另外小心AI可能偷用到未來數據 不確定你是怎麼使用的
作者:
wave1et (百分百殖利率)
2023-07-19 21:23:00一看就是新手，滑價就把獲利吃光光
作者:
bobgod (bob)
2023-07-19 21:23:00怎麼貓貓對這話題這麼有興趣
難得午休看到有新文章XD然後不太想去處理被申訴的事情
你的頻率有多高？越高頻基本上成本有沒有抓對影響會越大
作者: siki588 2023-07-19 22:02:00
人性遊戲不用AI玩拉 輔助就好
作者:
Csir (張胖胖)
2023-07-19 22:22:00貓貓程式交易現在一天就+80萬了
作者:
patricktu (patricktu)
2023-07-20 01:00:00我不知道你說得ai是啥 你如果是用neural network下去train很容易overfit還有那DD是多少 如果是放18.4萬的話DD要小於0.4%(18.4-17)/340=0.004
作者: rrrrr11123 (rrrrr) 2023-07-20 01:24:00
能吐槽檢討的東西太多了 但因為我也沒收錢 所以還是鼓勵你實單才有感覺
阿就113萬做一口 每年吃15% 當成自組正3不然就乖乖買正2
想問你的AI是deep learning?RL?train和validation的dataset怎麼選？最後那個年化是在 testing dataset跑出來的嗎？
直覺是overfitting，但如果你方法沒錯就恭喜聖杯
笑死。你的結論/做法和你一開始的假設已經毫無關聯啦。
作者:
bobgod (bob)
2023-07-20 04:57:00你各位一定要逼小朋友刪文是不是
作者:
paimin (playl)
2023-07-20 16:56:00建議先實戰小台