作者:
bigfish (大智若愚)
2022-03-13 11:39:30假如我買17100put 70元
然後指數殺到16900時 我買一口小台
這樣鎖價差可以嗎
結算在16900以下我就賺200減70
用小台16900買
還是下殺到16900時直接賣16900put
這二個有什麼差別啊
@@求解。。。
作者: carlsson518 2022-03-13 11:47:00
問題1:對鎖沒問題，但你剛到16900的時候選擇權會有時間價值，你對鎖時間價值就沒了
作者:
futureq (無名再見)
2022-03-13 12:19:00算一下兩者的保證金吧
作者:
Xaymaca (夏)
2022-03-13 12:34:00按照你的模型發展 那你的問題核心是在---會跌到哪?模型歸模型 像我想偷懶 就會找另一個模型說跌停就好了 想那麼多有用嘛?
作者:
aikotoba (aikotoba)
2022-03-13 12:57:00你部位沒有大到需要對鎖吧
作者:
Xaymaca (夏)
2022-03-13 13:00:00這花市鎖單很多種玩法啦 譬如說 按照原po的理想跌到16900做多小台 接著馬上漲回17099 多單停利然後
作者:
hotking (@.@)
2022-03-13 13:28:00成交量多時直接平倉，成交量不多且進深價內時鎖單
作者:
Merkle (你在想奇怪的東西齁)
2022-03-13 14:41:00可以差別在於你這樣鎖要比較多保證金 跟會賺得比你直接把17100put出掉來得少
作者:
wintxa 2022-03-13 14:49:00一口兩口的對鎖什麼 直接賣出就好= =要鎖都是組合單或是賣方才有對鎖價值
作者:
Xaymaca (夏)
2022-03-13 15:15:00以前有一種很少見的 以後應該也沒有的例子:put開盤掛漲停 等跌差不多時 買call也掛漲停如果都成交 就算了 沒單了
作者:
Xaymaca (夏)
2022-03-13 15:30:00我當時就是還在想接下來該怎麼做時 就都成交了 當下很生氣 幹 我還沒想清楚耶 怎麼成交了?後來覺得那天自己的反應很蠢.....
作者:
bobgod (bob)
2022-03-13 16:23:00你很聰明欸
作者: xdalbert (出手見紅) 2022-03-13 19:22:00
直接平倉 別想太多
夜盤掛單爛到炸的時候再拿小台對鎖跌勢不如預期的時候再考慮鎖單一直跌的話 c大概也剩渣惹不過大家都這麼針對老師的900p覺得會結900上嘛
想一想時間價值，你就知道為啥市場沒人用掩護性買權再來你部位主體要搞清楚，你是選擇權口數多那小台應該是動態避險幫你擋delta風險的工具而已反過來你主體是期貨，你口數又不多，搭配掩護賣權沒有必要，長期來看掩護賣權5%策略績效不會比純期貨好如果你對你自己期貨策略沒有信心，不如就做組合單就好區間算一算組鐵兀鷹還鐵蝴蝶，賺得少但風險是可控的
作者:
berryc (so)
2022-03-14 07:15:00只有夜盤這樣做有意義，尤其當你的op跑到價內好幾檔流動性有問題，平倉很划不來