作者:
shat2001 (smallpigex)
2020-07-03 21:45:38哈嚕~~ 各位鄉民，小弟最近想做一個台指選擇權的實驗企劃。其主要實驗的想法是想利用4個週選的BC+BP搭配月選的SC+SP來實驗看看到底是不是真的那麼無風險那麼可以套利。
這是我實驗的詳細說明影片:https://www.youtube.com/watch?v=LAoiO0OyNGU
理論上:
（Ｗ4）ＢＣ＆ＢＰ
（Ｗ5）ＢＣ＆ＢＰ
（Ｗ1）ＢＣ＆ＢＰ
（Ｗ2）ＢＣ＆ＢＰ ＜ （Ｍ）ＳＣ＆ＳＰ
+
跟我想做的事情差不多但一直沒時間去搞感覺要各種精算欸
作者:
wintree (!#$$#@%$#^%$&^%*&^(&^*)
2020-07-03 21:54:00加油不過我是與你做大概相反。
作者:
Merkle (你在想奇怪的東西齁)
2020-07-03 22:03:00你這方法不就變成時間價差合約反過來做 o.o
作者:
mecca (咩卡)
2020-07-03 22:07:0010幾年前就有人搞整年度的時間價差了
作者:
dust777 (dust)
2020-07-03 22:19:00現在波動大,隨便一週的行情就500點了,我看第二週的bc/bp,成本就會讓你買到最貴,買到月選的sc/sp成本,然後下週再盤,把你週選bc/bp收掉,所謂的保護2週就進入虧損
作者:
KZHenry (在時光中飛舞)
2020-07-03 22:21:00值得推薦 追蹤 有想法是好事
作者:
shat2001 (smallpigex)
2020-07-03 22:22:00就當實驗日誌 實驗一次留下數據給別人看 我自己也很想知道結果
作者:
dust777 (dust)
2020-07-03 22:23:00自營商和外資,選擇權玩這麼久了,有大額本金又有長年經驗,真正的套利模型都給他們玩了。模擬單玩就知道結果了。而且一個月的輸贏,不太低能顯示長年下來的輸贏吧
作者:
dust777 (dust)
2020-07-03 22:24:00但肯拿真錢做實驗,拍影片分享給大家，我是超級respect你的
作者:
dust777 (dust)
2020-07-03 22:33:00btw,週選bc/bp在一天中的價位就差很大了,剛好買在波動大的時候,就會買在最貴,怎樣看都難贏
作者: lin57967 (lin) 2020-07-03 23:16:00
難賺，考慮手續費會虧
理論上這個策略如果價格穿出去還比較可能賺近期的合約對價錢的波動比較敏感 反而如果一直盤整
作者: lin57967 (lin) 2020-07-03 23:17:00
假設照你的賺錢情形去算，都做價外500點，獲利的約30%被手續費吃掉
近期合約時間價值的消失速度會比遠期快所以這個策略 基本上是在買短時間的波動率跟買VIX意思差不多
作者: lin57967 (lin) 2020-07-03 23:19:00
作價外三四百點則被巴的機率太高，半個月可能兩邊都被停損了
作者: aneres1201 (aneres) 2020-07-03 23:19:00
真正的莊家跟你反著做，你說呢
作者:
zaqimon (dream)
2020-07-03 23:23:00我猜你第一個禮拜損益會是正的 然後發現第二個禮拜的周選變得比你月選賣的還貴
作者:
dust777 (dust)
2020-07-03 23:37:00以前緩漲波動小,收租還能玩。現在波動大,且是跟自營/外資莊家搶選擇權飯碗,小心自己是那塊被吃的肉還有大家都知道op是零和遊戲,以前能套利的手法,公開後,大家都這樣操作後,就會失效了.我是不太覺得還能創新想出什麼方法套利了.真正的套利方式,就莊家才有吧！但他們會搭配期貨/現股,且可以在砸大錢操作期貨前,就先佈好op了,而且交易速度又快.op的價差,短短一秒就可以是天堂和地獄了.不如直接等近期若碰到單日有大跌2-300點,一週大跌5-600點,all in便宜買月選價外5檔的call。或是11月後看有沒有機會大盤會再崩一波,買put.直接賺個5-20倍更爽
不實用，四周買方加起來點數比月選還貴。而且這組法又不能省保證金效率很差
作者:
zwx (王子麵)
2020-07-04 00:31:00這種作遠月的賣方+近月的買方我以前就嘗試過了,如果行情朝著你做賣方的反向大幅發展,你可能會發現你下週要買進保護賣方的權利金變得比你當初當賣方拿到的權利金還貴XDD全世界那麼多投資機構,人家有巨額資金,有專門研究團隊,還有超級電腦,有聖杯早就被人家找出來了,還輪得到你來發現??
作者:
hchs31705 (HCHS58317 班版開了)
2020-07-04 02:02:00這碩論文找不到嗎? 感覺很容易被拿來寫
四組週選買方權利金加起來<一組月選賣方，這辦不到吧。
作者:
paimin (playl)
2020-07-04 08:37:00這回測跑一下就知道了吧
作者:
Destery (Need fresh air)
2020-07-04 08:50:00行情都不用評估的？給尊重
作者:
abyssa1 (abyssa1)
2020-07-04 13:49:00結算時間不一樣就不是無風險 這不是套利是對賭
作者:
nds3ds (無大)
2020-07-04 14:04:00推
作者:
TCimht (TCimht)
2020-07-04 14:57:00哪有什麼無風險套利 ==
作者:
g30601 (梅克斯)
2020-07-04 20:24:00我來猜猜 波動變小走盤整 緩漲 緩跌 都小虧或小賺行情暴衝就出事了
作者: kshsphone 2020-07-05 02:34:00
......這真的有了解週選月選的時間價值嗎？這只有穿價週結才會賺但又作跨大履約去夾 等於只要在區間內就是等輸錢近的時間價值必定消失比遠的快 等於你做不到你預期的花少收大一般都會作賣近買遠 搭配斜角履約作些許方向預期只要同時間作佈局 就不可能有無風險套利存在 選擇權只有風險與利潤取平衡
作者:
iele (就是那道彩虹)
2020-07-05 15:55:00會賠錢…做愈久賠愈多根本試都不用試
作者:
dust777 (dust)
2020-07-05 17:55:00我越來越覺得傑哥是不是隨機致富的代表,期貨市場能活的過今年,沒畢業再說.不過拍影片很好,留給世人一個警惕。但傑哥說身價有好幾億,花個幾百萬讓願我們小散戶快速回顧一個快速致富,又下去的例子這點超級給推我認識真正的海期神人,讓我明白,期貨最強的不是一筆單賺多少,不是短期能否資金翻倍,而是資金控管,以大吃小.才能在期貨市場10多年屹立不搖.不然一般人重倉都是在賭運氣.翻倍翻得快,但畢業也快。真正的實力=技術分析+散戶籌碼分析+資金控管+運氣
作者: aneres1201 (aneres) 2020-07-05 22:37:00
為什麼大家都認識神人
作者:
KZHenry (在時光中飛舞)
2020-07-06 05:48:00然後所謂的神人 也只是另一位隨機致富的代表而已...最近看影片 聽說好多位稱霸德州撲克的強者紛紛破產
你這種組合就是-gamma -vega 短期波動>長期波動就整個爆炸了 long月選完全沒用 根本避不到險還套利咧 真正的無風險套利只有put call parity其他跨期/跨種類/跨價格的組合 價格只要開始跑部位風險就會跟著跑出來了
作者:
dust777 (dust)
2020-07-06 13:46:00德州撲克牌面你勝率99%,別人1%,人家all in跟你玩,你能不跟嗎？all in輸一次就畢業。我認識的神人老師,因為資金已經滾很大出來了,每次停損額度1%,只做高勝率,長波段,小停損,大獲利,請問他要怎樣才會破產畢業呢？但不可否認他一開始的大本金是很吃運氣的打法滾出來的而怎樣才能賺得穩,長年獲利,就是不開槓桿玩。不然都是賭,運氣好就是隨機致富,反正這種人只要樣本數多,就會有,但長期活下去的,就是把運氣成分降低,然後資金控管強,不槓桿重倉單一商品
作者:
TJLai (PokerStars)
2020-07-06 19:34:00老實說~~~光想我就覺得一定不會賺錢了~~根本不用實驗吧
作者:
J98 (四隻腳走路)
2020-07-06 21:46:00dust777大大 忠言逆耳QQ
作者:
Dong522 (dong)
2020-07-07 18:16:00你四週的時間價值蹷踸鵅A波動太小你會賠
作者:
sumif (它它)
2020-07-09 18:04:00我說那個小於是哪裡來的？週選比較貴吧…