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[問題] 台指近遠月逆價差變化

作者: zaqimon (dream)   2020-06-10 15:02:02
https://i.imgur.com/golUt0Q.png
台指期近遠月逆價差最主要來源就是台股配息
理論上預期配息應該不至於產生太大變化
但像最近這幾個月這種近遠月逆價差震盪超過百點以上
例如為何在五月初才出現最大逆價差然後就一路收斂
請問像這樣的逆價差變化要如何解釋或分析呢？
謝謝
作者: kurapica1106   2020-06-10 17:05:00
建議研究這種同商品不同月份合約價差的 最好能多撈以前的圖出來比較
作者: Trybeer ((踹比爾))   2020-06-10 19:26:00
不覺得主要來源是配息最終還是供需決定，就一大群人看壞要搶遠月照成的
作者: sde7w9xzo (4684694)   2020-06-10 22:08:00
vix高的時候，遠近月也更容易滑價
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