我是選擇權新手 最近遇到一些問題
因為自己找不到答案 很怕問了蠢問題 再請大家見諒
我在5/20 買了6月份台指10700 PUT
5/20 加權指 10907.8 / 台指近 10887.0 / 台指10700 PUT 202
5/25 加權指 10815.29 / 台指近 10770.0 / 台指10700 PUT 213
只過了5天，指數跌了將近100點，而且接近價平履約價，選擇權價位只增加了11元
跟我想像中的價位來的低很多，我了解選擇權包含時間價值
不過總是感覺兩者的時間價值差異頗大，不知道是不是我多想了
感覺5/20當天時間價值被高估，或5/25的時間價值被低估
另外想問的是 如果購買的選擇權在價內 指數跌100點 PUT選擇權會變動多大

買價內就會接近指數變動了,深價內除外,流動性太低

大盤跌不到1% 你的OP賺了5% 還不滿足??

大概算一下 D=100*0.4=40T=4*5=20. 40-20=20 剩下就其他係數 天數還有2X天G值還很小 加速度不足

delta theta

現在波動沒有持續放大，指數一天漲跌沒200點價外月選不太會動，更何況一個月後指數會落在哪也沒人知道

沒有超大幅度變動月選應該不太會動吧

你是覺得delta不如預期? 因為市場覺得波動率跟利率參數跟你想的不依樣

兩個都高估現在剩18

樓上壞壞 搞不好樓主651的時候跑惹

看%數 覺得賺太少 就多買幾口囉

還有隱含波動率這個參數，影響價格很大

跌下去put沒漲代表沒資金入場，就是市場沒看這麼空嘛