不好意思新手問題
想請問影響選擇權漲跌幅不同步的因素是什麼?
舉個例:
台指同期(ex.4月期)、同交易日(ex.今天)、同履約價(ex.價平)、交易量充足的前提下:
c, p對大盤漲跌的反應靈敏度不同
假設大盤漲1%
價平的c可能漲12%
價平的p可能跌8%
(以上只是隨意舉例，沒有反映今天數字)
網路上一時查不到答案(因為搜尋後資訊太雜)
想請問這背後有那些因素在影響呢?
或是哪裡有說明可查呢?
謝謝

交易量要很夠才會即時反應 不夠就會階梯狀LAG

因為週選看月期是不是搞錯什麼

請問你認為漲跌幅應該同步的原因是什麼? 有嗎?

不就有人買有人賣

漲跌幅一定不同步啊假設原來在價平 當上漲的時候 C會逐漸變價內 P則會變價外從不可能可樂漲100% P就下市了？

趨勢不同 多空方願意買入的價格也不同。dalta值好像也是很多人的重要參考

OP一直以來就會出現 對正向趨勢反應越來越靈敏 反向趨勢越來越不靈敏的現象

要問C/P的漲跌幅%差吧 嗯 我也母雞抖

一切都是時間價值阿

未平倉量太少代表沒啥人進場

花了多久時間才出現波動跟漲跌的速度都會影響。前陣子有一篇文在講臺指選擇權的波動率曲線，可以參考看看

啥......本來就不同步啊@@9901和9949都是同一價平啊......為什麼價平cp漲跌要同步......一樣漲100點，9901--》10001和9949---》10049的delta肯定不同啊同履約價的價平cp一邊是價內一邊是價外好嗎

%數怎麼會同步

call與put同價值的delta值不同

為什麼你覺得要同步呢?

買下去後 我覺得那個%數 沒什麼用

delta gamma

選擇權漲幅本來就非線性啊 難懂嗎

謝謝大家回答~~

所以沒看過 call put 同時漲停的嗎？

哈，有聽說，沒親眼看過

%數不會同步可是點數會差不多100跌10%是10點 10漲10點是100%你現在去買9500的p跟c明天殺個500點你會看到點數差不多可是%數差很大

供需問題，造市商在睡覺，流動低的商品本就系統風險高