Re: [問題] 隱含波動率

作者: j2708180 (JaJa)   2020-02-24 19:14:05
推 youcheng59: 那就照你想法去做,我猜...算幾次你也不想算了xd02/17 19:30
推 Trybeer: 進場後真的懶得算02/24 14:31
現在時間:2/24 18點多
週選到期不到48小時
壽命我用3天來算(時間再短就沒什麼用)
期貨價就用11400代(大約)
11400put 價格80 隱波大約 20%
11200put 價格30 隱波已達 25%
11000put 價格15 隱波是嚇死人的 30%
這是什麼概念呢?如果 11200 和 11000 的隱波下降至 20%
價格會是 18 和 1.9
也就是說膨風了 1.6倍 和 7.8倍
雖然錢看起來很小,但我還是放空這些膨風選擇權
只要稍微反彈,消風速度會很快
萬一不幸開出樂透,我也有擬定好的計畫
最後附上今日台幣黃金選擇權
https://imgur.com/j0LeuVu
20倍!還不買好買滿買到爆!
作者: youcheng59 (恆心的恆星)   2019-02-17 19:30:00
那就照你想法去做,我猜...算幾次你也不想算了xd
作者: Trybeer ((踹比爾))   2019-02-24 14:31:00
進場後真的懶得算
作者: sde7w9xzo (4684694)   2020-02-24 19:36:00
騙鬼,沒流動性,根本賣不掉20倍看看就好
作者: harry901 (harry901)   2020-02-24 22:56:00
...原PO好像沒搞懂流動性與造市者價格這兩個
作者: u770114 (可愛的兔子在這邊~)   2020-02-24 23:01:00
成交量低於一千的我都不玩
作者: Merkle (你在想奇怪的東西齁)   2020-02-24 23:10:00
理論價格是理論價格 沒人要買/要賣就只是芭樂價
作者: AboveTheRim (尚未通過身分認證 )   2020-02-25 07:26:00
隱波是二階參數 不是讓你這樣線性評價做交易的你沒搞懂隱波的數學意涵 還不如直接去做富邦VIX文組的齁? 幫QQ
作者: kurapica1106   2020-02-25 13:50:00
其實前面推文就有人提過使用成交價來計算隱波會出現問題 原PO請思考一下為何不使用成交價的原因
作者: sde7w9xzo (4684694)   2020-02-26 15:11:00
你買選擇權不就是要拼翻倍,或以小博大,還拿期貨對鎖,如果漲不停不就被期貨嘎死

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