台指選擇權目前履約價間距是100點，週選是50點
S&P500選擇權則是5點，用3200點來算，乘以4倍，相當於12800點，間距20點
而12000點的台指選卻只有100點或是50點，尚有更細的空間，比如可以再切成25點
另外S&P500的週選是連續5週，台指選只有一個週選
遇到月選結算，週選快到期我不想做，下一個就只能做月選，很不合理
起碼至少連續兩個週選才合理
尤其是結算日碰到長假延期，放完假的第一天就結算，沒有下一個週選是要怎麼做？
切得更細會如何？造市更差？
我之前好幾個月沒做選擇權，重新研究後，發現選擇權其實還是可以做
比如說剩餘日30~50天的月選比週選更好做
delta的變化（gamma？）比較平緩，週選買錯履約價往往是沒救，月選就沒有差這麼多
theta也比較小，週選與月選的「時間價值」誰大誰小？這個問題很好玩
如果改成「每日時間損耗」誰大誰小？有經驗的都知道月選比較小
然後還有個小小魔鬼藏在裡面，價格100點以內的選擇權，買賣價差至少1％，最高5％
股票當沖有0.5％就爽死，選擇權1~5％，市價進出則很可能讓你多賠不少

不如天天詰算怎麼樣 ?

間細大你的做不贏了 何況是間細小

市場是公平的 有效率的 曝險程度跟時間價值耗損成正比的 履約價越多 平均造市量就會降低造市量降低 市場成交量低 容易價格閃崩市場反而不穩定 別想這麼多有的沒的能不能賺錢跟你看對方向跟風險管理有關

同意樓上 先想怎麼賺錢而不是像這些有的沒的

履約價切再細 履約時間分更多 你還是不會因此賺錢

就如你文章提到的sp500間距小 那你知道sp500買賣價差有多大嗎？？台灣價差已經很佛了

看過外選的委買賣價差 才知道台選造市算不錯的

只玩月選,周選時間價值太低了雙周選到是可以考慮的範圍,應該取消周選,改為雙周選

換個角度想 周選時間價值低就是讓買方玩樂透的市場要有買有賣才會是一個市場 只想著把遊戲規則改成對自己有利 這樣誰要做你對家?

去做你的海期啊，海期王。台灣期貨交易所沒有欠你啊，每天幻想不累喔

可能爆了 所以開始認真研究選擇權

漲跌沒有超過60點，月選幾乎不會動，買價平月選不如買小台

海期王跟海賊王是什麼關係？

遠房親戚?

選擇權買方就是十賭九輸

週選買方爆一次都虧很大 很講求技術跟反應快月選在鳥盤發生也是被吃豆腐

贏不了就退出吧，切五點一個履約你也不會賺

成交量不夠，變細有什麼好處？

我倒是覺得台指期連續月太密，每季就很好了。