各位版友,有兩個疑問想請教一下各位
小弟在7月底買進 10700P跟10600P月選,由於指數在8/6~8/7一度
下殺到11000~10400之間,當時要出清的時候,10700P跟10600P的
最高買價與最低賣價的GAP不小,價差好像有5個tick左右吧,
而且最高買價跟最低賣價委託的數量都不多
EX 10700P
買 賣
委買數 價格 委賣數 價格
10 360 20 365
30 359 40 366
52 358 62 367
100 357 71 368
120 356 100 369
當時我10600 10700分別買30口左右,但委買委賣數量少影響,
要一次出清不好出清且5個tick的GAP不小,請問這種狀況這個是
否有辦法透過對鎖或是其他方式解決?

太價內沒什麼人在玩，流動性很低正常，這種通常都是造市者在掛偷點數的單，你下單就是先輸幾Tick，你買價內P為何不直接空期貨就好了？買P來給吃時間價值

離價平位置越越遠，到期日越遠，就會有這現象。

之前某個版友非常氣半夜只能和澳帝華玩芭樂拳XD，掛少少的幾口意思意思，你買就是先輸幾個Tick

連續報價的涵蓋度是價平位置上下五檔以內最好。造市商報價會有機器單卡位,人工單很難買到better價希望盡快成交的話，以樓主的例子就是直接掛359x30口供樓主參考。 " target="_blank" rel="nofollow">

很多鎖單方式ㄚ

1.才5個tick 是我的話就360或359直接敲下去了2. 同時多30口小台+sell call 10700 30口方法2 建兩隻腳時 如果不是剛好發生快市 會比方法1好 (應該要先做期貨再sell call)但方法2 部位可能要放到到期。基於怕快市+放到到期部位管理很煩+方法1沒被市場多吃幾個tick 個人傾向方法1 以上

方法二put call parity兩邊都被吃spread 成本更高

另一邊價外call是被吃什麼鬼spread

不急的話，取中間價掛單，大概兩三成會成交吧