我認為這牽扯到交易的一個觀念 "攤平"是不是正確的?
這不止是在交易價格上的攤平 也包括你對於交易模組投入資金的攤平
前幾週有跟朋友類似開玩笑的方式聊到
以前我們都認為凹單是不對的 但是最後發現交易有時候就是得凹單
原因大致上分為兩種
1.策略期望值
如果一個策略的期望值為正 那我們每次應該投入多少資金來執行?
依照凱利公式的算法 除非100%
而正常的勝率50%的最佳下注比會落在1/4左右
這個就關係到你本身策略的勝率(有人會說這跟賭局不同 因為股市會有事件影響)
那就要看你本身的策略對於事件應對的方式 暫時沒辦法討論 因為這變因太多
2.布局
在一個策略中的加減碼 我認為就是布局 然後等事件發動後決定了結方式
但在旁人眼裡經常被解讀是在凹單 最後變成所謂的生存者偏差解讀
在當事者眼裡 會覺得旁人在喊燒
這就變成一種父子騎驢的奇怪境地 最後就是變成事後論
我的78朋友pou說過最強的交易模組就是事後模組
勝率絕對不會低於100%
我想交易上 現在很多人有以偏概全的觀念
就是認為一些非典型的交易模組 就是過度曝險策略
認為風險要對沖 或是槓桿要控制之類的
但實際上 不管有沒有貼出來 現在的交易模式已經跟以前大不相同
常常有人說 別讓貧窮限制你的想像力
我這幾年交易做得很少 槓桿更小
原因是有更好的標的了 雖然消耗的精力更多
問題也從各種數據轉換到人身上
這也算是交易模組的一種改變
一百萬的資金考慮的交易模式 跟五千萬考慮的交易模式 我想很難是一樣的
以前我還在閒聊的時候 我常常講 管好自己的帳戶數字就好
沒人有必要分享自己的交易策略給你 就算有 你敢用嗎?
有時間替別人的交易擔心 不如多想想自己的是不是能更好
作者:
lrm549 (洛恩 a.k.a sirius)
2019-07-21 08:19:00阿福哥 說的沒錯 擔心自己就好看承受極限決定是否凹單 100萬和5000萬看待凹單 幾乎是不同的事
作者:
aerial (aeri"a"l)
2019-07-21 09:54:00想學事後模組惹
作者:
gomow (狗貓)
2019-07-21 09:58:00凱利公式要小心喔，在獲利虧損比部分，如果下檔風險很大與獲利是不對稱的，這部分是算不出來的，整個公式也是算不出來
作者:
windwind (滔滔江水只取一瓢)
2019-07-21 09:59:00我的7845pou說過最強的交易模組就能空在最高點
作者:
iverboy (WW)
2019-07-21 10:17:00我台指期，就是一直凹單 10年來沒賠過錢。。。只要你保持扛桿不大於三倍凹到天長地久
45pou:我的權益數只有5000 咦? 怎麼是維持率5000?
作者:
Genki626 (元氣626)
2019-07-21 11:43:00我師父告訴我 威力最強的不是事後模組 威力最強的是事後藥......
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2019-07-21 13:54:00不對啊阿福哥的交易策略我絕對敢用啊，撒來
作者:
CrazyR (無聊是慢性毒藥。)
2019-07-21 14:33:00阿豪聽到沒 我是佈局 什麼凹單 滾啦
作者:
cobrasgo (人魚線變成鮪魚線，超帥)
2019-07-21 14:47:00幹阿福哥什麼研究人可以透露一下什麼keyword長個知識嗎
只有一句話，人類永遠是低估風險的，死者不會說話。只好幸運者留來下屁話整篇，讓一堆人一直喊讚讚讚
作者:
ihty (夏.)
2019-07-21 16:18:00來看神就好
作者:
diiiib (cc)
2019-07-21 16:20:00原來是佈局等方向R (筆記）
作者:
Nocp (呼嚕嚕)
2019-07-27 12:35:00想學事後模組惹